Was ist das CAMELS-Bewertungssystem?

Das CAMELS-Ratingsystem wurde in den USA als aufsichtsrechtliches Ratingsystem zur Bewertung der Bankkarriere (Sell-Side) einer Bank entwickelt. Die Banken, auch als Händler oder zusammen als Sell-Side bekannt, bieten eine breite Palette von Funktionen wie das Investment Banking , Aktienanalyse, Vertrieb & Handel Gesamtzustand. CAMELS ist ein Akronym, das die sechs Faktoren darstellt, die für die Bewertung berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu anderen regulatorischen Kennzahlen oder Ratings wird das CAMELS-Rating nicht veröffentlicht. Es wird nur vom Top-Management verwendet, um mögliche Risiken zu verstehen und zu regulieren.

Die Aufsichtsbehörden verwenden Punktzahlen auf einer Skala von 1 bis 5, um jede Bank zu bewerten. Die Stärke des CAMEL liegt in seiner Fähigkeit, überlebende und scheiternde Finanzinstitute zu identifizieren. Das Konzept wurde 1979 vom Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) unter dem Namen Uniform Financial Institutions Rating System (UFIRS) verabschiedet. CAMELS wurde später modifiziert, um dem Akronym eine sechste Komponente - Empfindlichkeit - hinzuzufügen.

Zusammenfassung

• Das CAMELS-Ratingsystem bewertet die Stärke einer Bank anhand von sechs Kategorien.
• CAMELS ist eine Abkürzung für Kapitaladäquanz, Vermögen, Managementfähigkeit, Ergebnis, Liquidität und Sensitivität.
• Das Bewertungssystem liegt auf einer Skala von eins bis fünf, wobei eins die beste Bewertung und fünf die schlechteste Bewertung ist. (Denken Sie daran, dass ein niedrigeres Rating besser ist, was auf eine finanziell stabilere, weniger gefährdete Bank hinweist.)

Wofür steht CAMELS?

Die Komponenten von CAMELS sind:

• (C) Apitaladäquanz
• (Vermögenswerte
• (M) Managementfähigkeit
• (Verdienste
• (Liquidität
• (Empfindlichkeit

Kapitaladäquanz

Die Kapitaladäquanz bewertet die Einhaltung der Vorschriften eines Instituts über den Mindestbetrag der Kapitalreserve. Die Aufsichtsbehörden legen das Rating fest, indem sie die Kapitalposition des Finanzinstituts derzeit und über mehrere Jahre bewerten.

Die zukünftige Kapitalposition wird auf der Grundlage der Zukunftspläne des Instituts prognostiziert, z. B. ob es plant, Dividenden auszuschütten oder ein anderes Unternehmen zu erwerben. Der CAMELS-Prüfer würde sich auch mit der Trendanalyse, der Zusammensetzung des Kapitals und der Liquidität des Kapitals befassen.

Vermögenswerte

Diese Kategorie bewertet die Qualität der Vermögenswerte einer Bank. Die Qualität von Vermögenswerten ist wichtig, da der Wert von Vermögenswerten bei hohem Risiko schnell sinken kann. Beispielsweise sind Kredite eine Art von Vermögenswerten, die wertgemindert werden können, wenn Geld an eine Person mit hohem Risiko verliehen wird.

Der Prüfer untersucht die Anlagepolitik und die Kreditpraktiken der Bank sowie Kreditrisiken wie Zins- und Liquiditätsrisiken. Die Qualität und Trends der wichtigsten Vermögenswerte werden berücksichtigt. Wenn ein Finanzinstitut die Tendenz hat, dass große Vermögenswerte aufgrund des Kreditrisikos an Wert verlieren, erhalten sie ein niedrigeres Rating.

Managementfähigkeit

Die Managementfähigkeit misst die Fähigkeit des Managementteams eines Instituts, finanzielle Belastungen zu erkennen und darauf zu reagieren. Die Kategorie hängt von der Qualität der Geschäftsstrategie, der finanziellen Leistung und den internen Kontrollen einer Bank ab. Im Bereich Geschäftsstrategie und finanzielle Leistung prüft der CAMELS-Prüfer die Pläne des Instituts für die nächsten Jahre. Es umfasst die Kapitalakkumulationsrate, die Wachstumsrate und die Identifizierung der Hauptrisiken.

Bei internen Kontrollen testet die Prüfung die Fähigkeit des Instituts, potenzielle Risiken zu verfolgen und zu identifizieren. Bereiche innerhalb der internen Kontrollen umfassen Informationssysteme, Prüfprogramme und Aufzeichnungen. Informationssysteme gewährleisten die Integrität von Computersystemen, um die persönlichen Daten des Kunden zu schützen. Prüfprogramme prüfen, ob die Unternehmensrichtlinien eingehalten werden. Schließlich sollte das Führen von Aufzeichnungen soliden Rechnungslegungsgrundsätzen folgen und eine Dokumentation enthalten, um die Prüfung zu vereinfachen.

Verdienste

Das Ergebnis hilft bei der Bewertung der langfristigen Rentabilität eines Instituts. Eine Bank braucht eine angemessene Rendite, um ihre Geschäftstätigkeit auszubauen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Der Prüfer befasst sich speziell mit der Ertragsstabilität, der Kapitalrendite (ROA), der Kapitalrendite und der ROA-Formel ROA-Formel. Der Return on Assets (ROA) ist eine Art von Return on Investment (ROI), die die Rentabilität eines Unternehmens im Verhältnis zu seiner Bilanzsumme misst. Dieses Verhältnis gibt an, wie gut ein Unternehmen abschneidet, indem es den Gewinn (Nettogewinn), den es erzielt, mit dem Kapital vergleicht, das es in Vermögenswerte investiert. , Nettozinsspanne (NIM) und zukünftige Ertragsaussichten unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. Bei der Beurteilung des Ergebnisses sind die Kerngewinne am wichtigsten.Das Kernergebnis ist das langfristige und stabile Ergebnis eines Instituts, das von den Kosten für Einmaleffekte betroffen ist.

Liquidität

Für Banken ist Liquidität besonders wichtig, da der Mangel an liquiden Mitteln zu einem Banklauf führen kann. Banklauf Ein Banklauf tritt auf, wenn Kunden aus Angst vor der Bank ihr gesamtes Geld gleichzeitig von ihren Einlagenkonten bei einem Bankinstitut abheben. Diese Kategorie von CAMELS untersucht das Zinsrisiko. Zinsrisiko Das Zinsrisiko ist die Wahrscheinlichkeit eines Wertverlusts eines Vermögenswerts aufgrund unerwarteter Zinsschwankungen. Das Zinsrisiko ist hauptsächlich mit festverzinslichen Vermögenswerten (z. B. Anleihen) und nicht mit Beteiligungen verbunden. und Liquiditätsrisiko Hauptrisiken für Banken Zu den Hauptrisiken für Banken zählen Kredit-, Betriebs-, Markt- und Liquiditätsrisiken. Da Banken einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt sind,Sie verfügen über gut ausgebaute Risikomanagementinfrastrukturen und müssen die staatlichen Vorschriften einhalten. . Die Zinssätze beeinflussen das Ergebnis des Kapitalmarktgeschäfts einer Bank. Wenn das Zinsrisiko hoch ist, ist der Wert des Anlage- und Kreditportfolios des Instituts volatil. Das Liquiditätsrisiko ist definiert als das Risiko, den gegenwärtigen oder zukünftigen Cashflow-Bedarf nicht decken zu können, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

Empfindlichkeit

Die Sensitivität ist die letzte Kategorie und misst die Sensitivität eines Instituts gegenüber Marktrisiken. Beispielsweise können Kredite für den Energiesektor, medizinische Kredite und Agrarkredite bewertet werden. Die Sensitivität spiegelt das Ausmaß wider, in dem die Gewinne von Zinssätzen, Wechselkursen und Rohstoffpreisen beeinflusst werden, die alle durch Beta Beta ausgedrückt werden können. Das Beta (β) eines Wertpapiers (dh einer Aktie) ist ein Maß für seine Volatilität von Renditen relativ zum gesamten Markt. Es wird als Maß für das Risiko verwendet und ist ein wesentlicher Bestandteil des Capital Asset Pricing Model (CAPM). Ein Unternehmen mit einem höheren Beta hat ein höheres Risiko und auch höhere erwartete Renditen. .

Wie funktioniert das CAMELS-Bewertungssystem?

Für jede Kategorie wird eine Punktzahl von eins bis fünf vergeben. Eine davon ist die beste Punktzahl und weist auf starke Leistungs- und Risikomanagementpraktiken innerhalb des Instituts hin. Auf der anderen Seite ist fünf die schlechteste Bewertung. Dies weist auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Bankausfalls und die Notwendigkeit sofortiger Maßnahmen zur Ratifizierung der Situation hin. Wenn die aktuelle Finanzlage eines Instituts zwischen 1 und 5 liegt, spricht man von einem zusammengesetzten Rating.

• Eine Skala von 1 bedeutet, dass eine Bank eine robuste Performance aufweist, solide ist und die Risikomanagementpraktiken einhält.
• Eine Skala von 2 bedeutet, dass eine Institution finanziell solide ist und moderate Schwächen aufweist.
• Eine Skala von 3 deutet darauf hin, dass das Institut in mehreren Dimensionen ein aufsichtsrechtliches Anliegen aufweist.
• Eine Skala von 4 zeigt an, dass ein Institut nicht gesunde Praktiken hat und daher aufgrund schwerwiegender finanzieller Probleme unsicher ist.
• Ein Rating von 5 zeigt, dass ein Institut mit unzureichenden Risikomanagementpraktiken grundsätzlich nicht gesund ist.

Ein höheres Nummernrating behindert die Fähigkeit einer Bank, durch Investitionen, Fusionen oder das Hinzufügen weiterer Filialen zu expandieren. Außerdem muss das Institut mit einem schlechten Rating mehr Versicherungsprämien zahlen.

Zusätzliche Ressourcen

Vielen Dank, dass Sie den Artikel von Finance über das CAMELS-Bewertungssystem gelesen haben. Um weiter zu lernen und Ihre Karriere voranzutreiben, sind diese zusätzlichen Finanzressourcen hilfreich:

• Kapitaladäquanzquote Kapitaladäquanzquote (CAR) Die Kapitaladäquanzquote setzt Standards für Banken, indem sie die Fähigkeit einer Bank untersucht, Verbindlichkeiten zu bezahlen und auf Kreditrisiken und operationelle Risiken zu reagieren. Eine Bank mit einem guten CAR verfügt über genügend Kapital, um potenzielle Verluste auszugleichen. Somit besteht ein geringeres Risiko, zahlungsunfähig zu werden und das Geld der Einleger zu verlieren.
• LIBOR LIBOR LIBOR, eine Abkürzung für London Interbank Offer Rate, bezieht sich auf den Zinssatz, den britische Banken anderen Finanzinstituten für einen kurzfristigen Kredit mit einer Laufzeit von einem Tag bis zu 12 Monaten in der Zukunft berechnen. Der LIBOR dient als Benchmarking-Basis für kurzfristige Zinssätze
• Basel III Basel III Das Basel III-Abkommen ist eine Reihe von Finanzreformen, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) mit dem Ziel der Stärkung ausgearbeitet wurden
• Risikomanagement Risikomanagement Das Risikomanagement umfasst die Identifizierung, Analyse und Reaktion auf Risikofaktoren, die Teil des Lebens eines Unternehmens sind. Es wird normalerweise mit gemacht