Eine Korrelationsmatrix ist einfach eine Tabelle, die die Korrelation anzeigt. Korrelation Eine Korrelation ist ein statistisches Maß für die Beziehung zwischen zwei Variablen. Das Maß wird am besten in Variablen verwendet, die eine lineare Beziehung untereinander aufweisen. Die Anpassung der Daten kann in einem Streudiagramm visuell dargestellt werden. Koeffizienten für verschiedene Variablen. Die Matrix zeigt die Korrelation zwischen allen möglichen Wertepaaren in einer Tabelle. Es ist ein leistungsstarkes Tool, um einen großen Datensatz zusammenzufassen und Muster in den angegebenen Daten zu identifizieren und zu visualisieren.
Eine Korrelationsmatrix besteht aus Zeilen und Spalten, die die Variablen anzeigen. Jede Zelle in einer Tabelle enthält den Korrelationskoeffizienten.
Darüber hinaus wird die Korrelationsmatrix häufig in Verbindung mit anderen Arten der statistischen Analyse verwendet. Grundlegende statistische Konzepte für das Finanzwesen Ein solides Verständnis der Statistik ist von entscheidender Bedeutung, um das Finanzwesen besser zu verstehen. Darüber hinaus können statistische Konzepte den Anlegern bei der Überwachung helfen. Beispielsweise kann es bei der Analyse mehrerer linearer Regressionsmodelle hilfreich sein. Denken Sie daran, dass die Modelle mehrere unabhängige Variablen enthalten. Bei der multiplen linearen Regression bestimmt die Korrelationsmatrix die Korrelationskoeffizienten zwischen den unabhängigen Variablen. Unabhängige Variable Eine unabhängige Variable ist eine Eingabe, Annahme oder ein Treiber, der geändert wird, um ihre Auswirkung auf eine abhängige Variable (das Ergebnis) zu bewerten. in einem Modell.
Wie erstelle ich eine Korrelationsmatrix in Excel?
Betrachten Sie das folgende Beispiel, um die erforderlichen Schritte zum Erstellen einer Korrelationsmatrix in Excel zu verstehen. Sie sind der Aktienanalyst der Investmentbank. Ihr Manager hat Sie kürzlich gebeten, die Korrelationen zwischen den Aktienkursen zu analysieren. Stammaktien Stammaktien sind eine Art von Wertpapier, das das Eigentum an Aktien eines Unternehmens darstellt. Es gibt andere Begriffe wie Stammaktien, Stammaktien oder stimmberechtigte Aktien, die Stammaktien entsprechen. Das Anlageportfolio besteht aus einer Reihe von finanziellen Vermögenswerten eines Anlegers, zu denen Anleihen, Aktien, Währungen, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Rohstoffe gehören können. Darüber hinaus bezieht es sich auf eine Gruppe von Anlagen, die ein Anleger verwendet, um einen Gewinn zu erzielen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Kapital oder Vermögenswerte erhalten bleiben. .Anschließend analysieren Sie die Aktien der folgenden Unternehmen: NVIDIA, Ford, Shell und Alphabet.
Der beste Weg, um die Korrelationen zwischen den Aktienkursen der oben genannten Unternehmen zu analysieren, ist die Erstellung einer Korrelationsmatrix. Dies kann durch die folgenden Schritte erfolgen:
- Laden Sie die Daten in Excel-Excel-Ressourcen herunter Lernen Sie Excel online mit Hunderten von kostenlosen Excel-Tutorials, Ressourcen, Anleitungen und Spickzettel! Die Ressourcen von Finance sind der beste Weg, um Excel zu Ihren eigenen Bedingungen zu lernen. und ordnen Sie die Daten in den Spalten.
Jede Spalte repräsentiert die Aktienkurse eines bestimmten Unternehmens für den angegebenen Zeitraum (von Dezember 2015 bis November 2018).
- Klicken Sie auf Daten -> Datenanalyse -> Korrelation
- Geben Sie den Eingabebereich ein, der den Namen der Unternehmen und die Aktienkurse enthält.
- Stellen Sie sicher, dass die Option Gruppiert nach: Spalten ausgewählt ist (da unsere Daten in den Spalten angeordnet sind).
- Stellen Sie sicher, dass die Option Beschriftungen in der ersten Zeile ausgewählt ist (die ersten Zeilen jeder Spalte enthalten die Namen der Unternehmen).
- Wählen Sie die gewünschte Ausgabeoption (dh die Position in der Tabelle, an der die Korrelationsmatrix angezeigt wird).
- Klicken Sie auf OK .
Ihre Matrix sollte wie folgt aussehen:
Weitere Informationen finden Sie im Advanced Excel Formulas-Kurs von Finance.
Zusätzliche Ressourcen
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- Kovarianz Kovarianz In Mathematik und Statistik ist die Kovarianz ein Maß für die Beziehung zwischen zwei Zufallsvariablen. Die Metrik bewertet, um wie viel - in welchem Umfang - sich die Variablen gemeinsam ändern. Die Metrik bewertet jedoch nicht die Abhängigkeit zwischen Variablen.
- Hypothesentest Hypothesentest Hypothesentest ist eine Methode zur statistischen Inferenz. Es wird verwendet, um zu testen, ob eine Aussage zu einem Populationsparameter korrekt ist. Hypothesentest
- PEARSON-Funktion PEARSON-Funktion Die PEARSON-Funktion ist unter Excel Statistical-Funktionen kategorisiert. Es wird der Pearson-Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient für zwei Wertesätze berechnet. Zum Beispiel können wir die Beziehung zwischen dem Alter einer Person und dem Aussehen von grauem Haar herausfinden. Als Finanzanalyst ist die PEARSON-Funktion nützlich
- Poisson-Verteilung Poisson-Verteilung Die Poisson-Verteilung ist ein Werkzeug, das in der Wahrscheinlichkeitstheorie-Statistik verwendet wird, um das Ausmaß der Abweichung von einer bekannten durchschnittlichen Auftrittsrate innerhalb vorherzusagen
