Was ist Basel I?

Basel I bezieht sich auf eine Reihe internationaler Bankvorschriften, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) mit Sitz in Basel, Schweiz, erstellt wurden. Der Ausschuss definiert die Mindestkapitalanforderungen für Finanzinstitute mit dem vorrangigen Ziel, das Kreditrisiko zu minimieren. Kreditrisiko Das Kreditrisiko ist das Verlustrisiko, das entstehen kann, wenn eine Partei hauptsächlich die Bedingungen eines Finanzvertrags nicht einhält ,. Basel I ist das erste vom BCBS festgelegte Regelwerk und Teil der sogenannten Basler Abkommen, zu denen jetzt auch Basel II gehört. Basel II Basel II ist das zweite vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht festgelegte internationale Bankenregulierungssystem (BCBS). Es ist eine Erweiterung der Vorschriften für Mindestkapitalanforderungen im Sinne von Basel I.Das Basel-II-Rahmenwerk besteht aus drei Säulen: Anforderungen an die Kapitaladäquanz, aufsichtliche Überprüfung und Marktdisziplin. und Basel III. Der wesentliche Zweck der Abkommen besteht darin, die Bankpraktiken auf der ganzen Welt zu standardisieren.

Basel I.

Bank Asset Classification System

Das Bank Asset Classification System klassifiziert die Vermögenswerte einer Bank auf der Grundlage eines Risikoprozentsatzes in fünf Risikokategorien: 0%, 10%, 20%, 50% und 100%. Die Vermögenswerte werden je nach Art des Schuldners in verschiedene Kategorien eingeteilt, wie nachstehend dargestellt:

Basel I Bank Asset Classification System

Implementierung

Basel I konzentriert sich hauptsächlich auf das Kreditrisiko und die risikogewichteten Aktiva (RWA). Risikogewichtete Aktiva Die risikogewichteten Aktiva sind ein Bankbegriff, der sich auf ein Asset-Klassifizierungssystem bezieht, mit dem das Mindestkapital bestimmt wird, für das Banken Reserven halten sollten das Insolvenzrisiko reduzieren. Die Einhaltung eines Mindestkapitals trägt zur Risikominderung bei. . Es klassifiziert einen Vermögenswert nach dem damit verbundenen Risiko. Die Klassifizierungen reichen von risikofreien Vermögenswerten mit 0% bis zu risikobewerteten Vermögenswerten mit 100%. Der Rahmen sieht vor, dass das Mindestkapitalverhältnis von Kapital zu RWA für alle Banken 8% beträgt.

Kernkapital bezieht sich auf dauerhaftes Kapital. Es sollte mindestens 50% der gesamten Kapitalbasis der Bank ausmachen. Das Kernkapital ist vorübergehend oder schwankt in der Natur.

Vorteile von Basel I.

  • Signifikante Erhöhung der Kapitaladäquanzquoten Kapitaladäquanzquote (CAR) Die Kapitaladäquanzquote setzt Standards für Banken, indem sie die Fähigkeit einer Bank untersucht, Verbindlichkeiten zu bezahlen und auf Kreditrisiken und operationelle Risiken zu reagieren. Eine Bank mit einem guten CAR verfügt über genügend Kapital, um potenzielle Verluste auszugleichen. Somit besteht ein geringeres Risiko, zahlungsunfähig zu werden und das Geld der Einleger zu verlieren. von international tätigen Banken
  • Wettbewerbsgleichheit zwischen international tätigen Banken
  • Erweitertes Kapitalmanagement
  • Ein Benchmark für die finanzielle Bewertung von Benutzern von Finanzinformationen

Einschränkungen

  • Andere Arten von Risiken wie Marktrisiko, operationelles Risiko, Liquiditätsrisiko usw. wurden nicht berücksichtigt.
  • Der Schwerpunkt liegt eher auf den Buchwerten von Vermögenswerten als auf den Marktwerten.

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  • Basel III Basel III Das Basel III-Abkommen ist eine Reihe von Finanzreformen, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) mit dem Ziel der Stärkung ausgearbeitet wurden
  • Hauptrisiken für Banken Hauptrisiken für Banken Zu den Hauptrisiken für Banken zählen Kredit-, Betriebs-, Markt- und Liquiditätsrisiken. Da Banken einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt sind, verfügen sie über gut ausgebaute Risikomanagementinfrastrukturen und müssen die staatlichen Vorschriften einhalten.
  • MIFID II MiFID II MiFID II ist die Überarbeitung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID), die ursprünglich im Jahr 2004 veröffentlicht wurde. Sie ist die Grundlage der Finanzgesetzgebung für die Europäische Union, um die Finanzmärkte stark, fair, effektiv und transparent zu halten .
  • Mindestreservesatz Mindestreservesatz Der Mindestreservesatz - auch als Bankreservesatz, Bankreserveanforderung oder Liquiditätsreservesatz bezeichnet - ist der Prozentsatz der Einlagen, die ein Finanzinstitut als Bargeld in der Reserve halten muss. Die Zentralbank ist das Institut, das den erforderlichen Mindestreservesatz festlegt.

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