Was ist der stochastische Oszillator?

Der Stochastic Oscillator ist ein Indikator, der den letzten Schlusskurs eines Wertpapiers vergleicht. Öffentliche Wertpapiere Öffentliche Wertpapiere oder marktfähige Wertpapiere sind Anlagen, die offen oder einfach an einem Markt gehandelt werden. Die Wertpapiere sind entweder eigenkapital- oder schuldenbasiert. zu den höchsten und niedrigsten Preisen während eines bestimmten Zeitraums. Es gibt Messwerte an, die sich zwischen Null und 100 bewegen (oszillieren), um den Impuls des Wertpapiers anzuzeigen.

Stochastisches Oszillator-Thema

Die stochastischen Werte sind im Wesentlichen prozentuale Ausdrücke der Handelsspanne eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. (Die Standardeinstellung für den stochastischen Oszillator ist 14 Zeiträume - stündlich, täglich usw.) Ein Wert von 0 repräsentiert den tiefsten Punkt des Handelsbereichs. Ein Wert von 100 zeigt den höchsten Punkt während des festgelegten Zeitraums an.

Stochastische Oszillatorformel

Die Formel zur Berechnung des stochastischen Oszillators lautet wie folgt:

% k = (Letzter Schlusskurs - Niedrigster Preis) / (Höchster Preis - Niedrigster Preis) x 100

% D = 3-Tage-SMA von% K.

Wo:

  • C ist der letzte Schlusskurs
  • Niedrigstes Tief ist das niedrigste Tief für den Zeitraum
  • Höchstes Hoch ist das höchste Hoch für den Zeitraum

Oszillator-Geschichte

Dr. George Lane entwickelte den stochastischen Oszillator Ende der 1950er Jahre für die technische Analyse von Wertpapieren. Lane, ein Finanzanalyst, war einer der ersten Forscher, der Forschungsarbeiten zum Einsatz von Stochastik veröffentlichte. Er glaubte, dass der Indikator in Verbindung mit Fibonacci-Retracement gewinnbringend eingesetzt werden könnte. Fibonacci-Zahlen Fibonacci-Zahlen sind die Zahlen, die in einer vom Mathematiker Leonardo Fibonacci entdeckten / erstellten Ganzzahlfolge gefunden werden. Die Sequenz besteht aus einer Reihe von Zahlenzyklen oder mit der Elliot-Wellentheorie.

Lane bemerkte, dass der stochastische Oszillator die Dynamik der Kursbewegung eines Wertpapiers anzeigt. Es ist kein Trendindikator für den Preis, wie dies beispielsweise ein gleitender Durchschnittsindikator ist. Der Oszillator vergleicht die Position des Schlusskurses eines Wertpapiers mit dem Hoch und Tief (max und min) seiner Preisspanne während eines bestimmten Zeitraums. Der Oszillator misst nicht nur die Stärke der Preisbewegung, sondern kann auch zur Vorhersage von Wendepunkten der Marktumkehr verwendet werden.

Verwendung des stochastischen Oszillators

Das Folgende sind die Hauptanwendungen des stochastischen Oszillators:

1. Identifizieren Sie überkaufte und überverkaufte Niveaus

Ein überkauftes Niveau wird angezeigt, wenn der stochastische Wert über 80 liegt. Werte unter 20 zeigen überverkaufte Marktbedingungen an. Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der Oszillatorwert über das Niveau von 80 steigt und dann zu Werten unter 80 zurückkehrt. Umgekehrt wird ein Kaufsignal angezeigt, wenn sich der Oszillator unter 20 und dann wieder über 20 bewegt. Überkaufte und überverkaufte Werte bedeuten den Preis des Wertpapiers liegt für den angegebenen Zeitraum in der Nähe des oberen bzw. unteren Bereichs seiner Handelsspanne.

2. Divergenz

Eine Divergenz tritt auf, wenn der Wertpapierpreis ein neues Hoch oder Tief erreicht, das sich nicht auf dem stochastischen Oszillator widerspiegelt. Zum Beispiel bewegt sich der Preis auf ein neues Hoch, aber der Oszillator bewegt sich nicht entsprechend auf ein neues Hoch. Dies ist ein Beispiel für eine rückläufige Divergenz, die eine bevorstehende Marktumkehr von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend signalisieren kann. Das Versagen des Oszillators, während der Preisbewegung ein neues Hoch zu erreichen, deutet darauf hin, dass die Dynamik des Aufwärtstrends allmählich nachlässt.

In ähnlicher Weise tritt eine zinsbullische Divergenz auf, wenn der Marktpreis ein neues Tief erreicht, der Oszillator jedoch nicht folgt, indem er zu einem neuen Tief wechselt. Eine zinsbullische Divergenz deutet auf eine mögliche bevorstehende Marktumkehr nach oben hin.

Es ist wichtig zu beachten, dass der stochastische Oszillator einige Zeit vor einer Kursänderung ein Divergenzsignal geben kann. Wenn der Oszillator beispielsweise ein Signal für eine rückläufige Divergenz gibt, kann der Preis für mehrere Handelssitzungen weiter steigen, bevor er sich nach unten wendet. Aus diesem Grund empfiehlt Lane, vor dem Eingehen einer Handelsposition auf eine Bestätigung einer Marktumkehr zu warten. Trades sollten nicht nur auf Divergenz beruhen.

3. Frequenzweichen

Überkreuzungen beziehen sich auf den Punkt, an dem sich die schnelle stochastische Linie und die langsame stochastische Linie schneiden. Die schnelle stochastische Linie ist die 0% K-Linie und die langsame stochastische Linie ist die% D-Linie. Wenn die% K-Linie die% D-Linie schneidet und darüber liegt, ist dies ein bullisches Szenario. Umgekehrt gibt die% K-Linie, die von oben nach unten die stochastische% D-Linie kreuzt, ein bärisches Verkaufssignal.

Einschränkungen des stochastischen Oszillators

Der Hauptnachteil des Oszillators ist seine Tendenz, falsche Signale zu erzeugen. Sie treten besonders häufig bei turbulenten, sehr volatilen Handelsbedingungen auf. Objektiver vs. subjektiver Handel Ziel vs. subjektiver Handel: Die meisten Trader verfolgen entweder einen im Wesentlichen objektiven oder einen subjektiven Handelsstil. Objektive Händler befolgen eine Reihe von Regeln, um ihre Handelsentscheidungen zu leiten. Sie bevorzugen Kauf- und Verkaufsentscheidungen, die im Wesentlichen im Voraus geplant sind. Im Gegensatz dazu lehnen subjektive Händler die Anwendung strenger Regeln ab. Aus diesem Grund wird betont, wie wichtig es ist, Handelssignale des stochastischen Oszillators mit Angaben anderer technischer Indikatoren zu bestätigen.

Händler müssen immer bedenken, dass der Oszillator in erster Linie darauf ausgelegt ist, die Stärke oder Schwäche - nicht den Trend oder die Richtung - von Preisbewegungen in einem Markt zu messen.

Einige Händler versuchen, die Tendenz des stochastischen Oszillators, falsche Handelssignale zu erzeugen, zu verringern, indem sie extremere Messwerte des Oszillators verwenden, um überkaufte / überverkaufte Bedingungen in einem Markt anzuzeigen. Anstatt Messwerte über 80 als Abgrenzungslinie zu verwenden, interpretieren sie Messwerte über 85 nur als Hinweis auf überkaufte Bedingungen. Auf der bärischen Seite werden nur Messwerte von 15 und darunter als Signal für überverkaufte Bedingungen interpretiert.

Während die Anpassung auf 85/15 die Anzahl falscher Signale verringert, kann dies dazu führen, dass Händler einige Handelsmöglichkeiten verpassen. Wenn der Oszillator beispielsweise während eines Aufwärtstrends einen hohen Wert von 82 erreicht, wonach sich der Preis nach unten dreht, hat ein Händler möglicherweise die Gelegenheit verpasst, zu einem idealen Preis zu verkaufen, da der Oszillator nie das erforderliche überkaufte Anzeigewert von erreicht hat 85 oder höher.

Ein letztes Wort zum Oszillator

Der stochastische Oszillator ist ein beliebter, weit verbreiteter Impulsindikator. Händler verwenden häufig Divergenzsignale vom Oszillator, um mögliche Marktumkehrpunkte zu identifizieren. Der Oszillator neigt jedoch dazu, falsche Signale zu erzeugen. Daher wird es am besten zusammen mit anderen technischen Indikatoren verwendet und nicht als eigenständige Quelle für Handelssignale.

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  • Goldenes Kreuz Goldenes Kreuz Ein Goldenes Kreuz ist ein grundlegender technischer Indikator, der auf dem Markt auftritt, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt (50 Tage) eines Vermögenswerts über einen langfristigen gleitenden Durchschnitt (200 Tage) steigt. Wenn Händler ein goldenes Kreuz sehen, sehen sie dieses Chartmuster als Hinweis auf einen Bullenmarkt.
  • Kopf- und Schultermuster - Technische Analyse Kopf- und Schultermuster - Technische Analyse Kopf und Schultern sind ein Muster, das häufig in Handelsdiagrammen verwendet wird. Das Kopf-Schulter-Muster ist eine prognostizierte Chartbildung, die normalerweise auf eine Trendwende hinweist, bei der sich der Markt von bullisch zu bärisch verschiebt oder umgekehrt.
  • McClellan-Oszillator - Technische Analyse McClellan-Oszillator - Technische Analyse Der McClellan-Oszillator ist eine Art Impulsoszillator. Der McClellan-Oszillator wird anhand exponentieller gleitender Durchschnitte berechnet und zeigt eher die Stärke oder Schwäche der Preisbewegung als deren Richtung an.
  • Geschwindigkeitslinien Geschwindigkeitslinien - Technische Analyse Geschwindigkeitslinien sind ein Analysewerkzeug zur Bestimmung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Sie sind nicht als eigenständiger technischer Indikator vorgesehen.

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