Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) ist ein technischer Indikator, anhand dessen Händler die Handelsrichtung generieren und eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung treffen. Aktuelle Datenpunkte werden stärker gewichtet und vergangene Datenpunkte weniger gewichtet. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jede Beobachtung im Datensatz mit einem vorbestimmten Gewichtungsfaktor multipliziert wird.
Händler verwenden das Tool für den gewichteten Durchschnitt, um Handelssignale zu generieren. Wenn sich die Preisbewegung beispielsweise in Richtung oder über den gewichteten gleitenden Durchschnitt bewegt, kann das Signal ein Hinweis darauf sein, dass ein Handel beendet wird. Wenn die Preisbewegung jedoch in die Nähe oder knapp unter den gewichteten gleitenden Durchschnitt fällt, kann dies ein Hinweis auf einen günstigen Zeitpunkt für den Eintritt in einen Handel sein.
Die Verwendung des gewichteten gleitenden Durchschnitts zur Bestimmung der Trendrichtung ist genauer als der einfache gleitende Durchschnitt, der allen Zahlen im Datensatz identische Gewichte zuweist.
Zusammenfassung
- Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) ist ein technischer Indikator, der den neuesten Datenpunkten eine höhere Gewichtung und Datenpunkten in der fernen Vergangenheit eine geringere Gewichtung zuweist.
- Die WMA wird erhalten, indem jede Zahl im Datensatz mit einem vorbestimmten Gewicht multipliziert und die resultierenden Werte aufsummiert werden.
- Händler verwenden den gewichteten gleitenden Durchschnitt, um Handelssignale zu generieren und anzugeben, wann Aktien gekauft oder verkauft werden sollen.
So berechnen Sie den gewichteten gleitenden Durchschnitt
Bei der Berechnung des gewichteten gleitenden Durchschnitts wird den letzten Datenpunkten eine größere Gewichtung zugewiesen, während früheren Datenpunkten eine geringere Gewichtung zugewiesen wird. Es wird verwendet, wenn die Zahlen im Datensatz relativ zueinander unterschiedliche Gewichte haben. Die Summe des Gewichts sollte 1 oder 100% betragen.
Es unterscheidet sich vom einfachen gleitenden Durchschnitt, bei dem alle Zahlen gleich gewichtet sind. Der endgültige gewichtete gleitende Durchschnittswert spiegelt die Wichtigkeit jedes Datenpunkts wider und beschreibt daher die Häufigkeit der Parallelität besser als der einfache gleitende Durchschnitt.
Beispiel 1
Führen Sie bei der Berechnung des gewichteten gleitenden Durchschnitts die folgenden Schritte aus:
1. Identifizieren Sie die Zahlen, die Sie mitteln möchten
Der erste Schritt besteht darin, eine Liste der Zahlen zu erstellen, für die der Benutzer den gewichteten Durchschnitt ermitteln muss. Hier können wir die Schlusskurse der ABC-Aktie für den Zeitraum vom 1. bis 5. Januar verwenden. Die Schlusskurse betragen 90 USD, 88 USD, 89 USD, 90 USD und 91 USD, wobei die erste Zahl die jüngste ist.
2. Bestimmen Sie die Gewichte jeder Zahl
Nachdem Sie die Zahlen identifiziert haben, für die der gewichtete Durchschnitt berechnet werden soll, besteht der nächste Schritt darin, das Gewicht jeder Zahl zu bestimmen, um zu wissen, wie viel jede der Zahlen wiegt. In einem solchen Fall geben wir dem letzten Datenpunkt die höchste Gewichtung von zufälligen 15 Punkten, wie in der folgenden Tabelle gezeigt:
| Datum | Schlusskurs | Gewichtung | |
| 1. Januar | 91 $ | 1/15 | |
| 2. Januar | 90 $ | 2/15 | |
| 3. Januar | 89 $ | 3/15 | |
| 4. Januar | 88 $ | 4/15 | |
| 5. Januar | 90 $ | 5/15 |
3. Multiplizieren Sie jede Zahl mit dem Gewichtungsfaktor
Nach dem Bestimmen der Gewichtung für jede Zahl besteht der nächste Schritt darin, jede der Zahlen vom 1. bis 5. Januar mit dem entsprechenden Gewichtungsfaktor zu multiplizieren und dann die resultierenden Werte zu summieren. Es wird unten gezeigt:
| Datum | Schlusskurs | Gewichtung | Gewichteter Durchschnitt |
| 1. Januar | 91 $ | 1/15 | 6,07 $ |
| 2. Januar | 90 $ | 2/15 | $ 12 |
| 3. Januar | 89 $ | 3/15 | 17,80 $ |
| 4. Januar | 88 $ | 4/15 | 23,47 $ |
| 5. Januar | 90 $ | 5/15 | 30 $ |
Die Formel für den gewichteten gleitenden Durchschnitt wird wie folgt ausgedrückt:
Wo:
- N ist der Zeitraum
4. Addieren Sie die resultierenden Werte, um den gewichteten Durchschnitt zu erhalten
Der letzte Schritt besteht darin, die resultierenden Werte zu addieren, um den gewichteten Durchschnitt für die Schlusskurse der ABC-Aktie zu erhalten.
WMA = 30 USD + 23,47 USD + 17,80 USD + 12 USD + 6,07 USD
WMA = 89,34 USD
Daher beträgt der gewichtete gleitende Durchschnitt für den Zeitraum vom 1. bis 5. Januar 89,34 USD .
Beispiel 2
Angenommen, die Anzahl der Perioden beträgt 10, und wir wollen einen gewichteten gleitenden Durchschnitt von vier Aktienkursen von 70, 66, 68 und 69 US-Dollar, wobei der erste Preis der jüngste ist.
Unter Verwendung der angegebenen Informationen beträgt die letzte Gewichtung 4/10, die vorherige Periode davor 3/10 und die nächste Periode davor 2/10 und die anfängliche Periodengewichtung 1/10.
Der Gewichtungsdurchschnitt für die vier verschiedenen Preise wird wie folgt berechnet:
WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]
WMA = 28 USD + 19,80 USD + 13,60 USD + 6,90 USD = 68,30 USD
Einfacher gleitender Durchschnitt vs. gewichteter gleitender Durchschnitt
Einfacher gleitender Durchschnitt und gewichteter gleitender Durchschnitt sind die beiden weltweit weit verbreiteten Statistiken und werden verwendet, um den Durchschnitt der Beobachtungen in einem Datensatz zu ermitteln.
Der Hauptunterschied zwischen den beiden statistischen Maßen besteht darin, dass der einfache gleitende Durchschnitt den Durchschnitt berechnet, indem alle Beobachtungen in einem Datensatz summiert und die Summe durch die Gesamtzahl der Beobachtungen dividiert werden. In einfachen Worten wird alle Beobachtungen in der Stichprobe gleich gewichtet.
Andererseits weist der gewichtete gleitende Durchschnitt jeder Beobachtung ein bestimmtes Gewicht oder eine bestimmte Häufigkeit zu, wobei der jüngsten Beobachtung ein größeres Gewicht zugewiesen wird als denjenigen in der fernen Vergangenheit, um den Durchschnitt zu erhalten.
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