Die Kriminalitätsrate bezieht sich auf den Prozentsatz der überfälligen Kredite. Es zeigt die Qualität des Kreditportfolios eines Kreditunternehmens oder einer Bank an.
Grundlegendes zur Kriminalitätsrate
Die Ausfallquote wird üblicherweise von Analysten verwendet, um die Qualität des Kreditportfolios von Kreditunternehmen oder Banken zu bestimmen. Top Banks in den USA Nach Angaben der US Federal Deposit Insurance Corporation gab es in den USA im Februar 2014 6.799 FDIC-versicherte Geschäftsbanken Die Zentralbank des Landes ist die Federal Reserve Bank, die nach der Verabschiedung des Federal Reserve Act im Jahr 1913 ins Leben gerufen wurde. Es vergleicht den Prozentsatz der überfälligen Kredite mit der Gesamtzahl der Kredite. Ein niedrigerer Zinssatz ist immer wünschenswert, da dies darauf hinweist, dass das Kreditportfolio des Kreditgebers weniger Kredite enthält, die ausstehende Schulden verspätet bezahlen.
In der Branche kennzeichnen Kreditgeber einen Kredit in der Regel erst dann als kriminell, wenn der Kredit 60 Tage überfällig ist. Die Zahl ist jedoch nicht absolut und variiert von Kreditgeber zu Kreditgeber. Beispielsweise kann ein Kreditgeber ein überfälliges 30-Tage-Darlehen als überfällig betrachten, während ein anderer Kreditgeber ein überfälliges 45-Tage-Darlehen möglicherweise nur als überfällig betrachtet.
Wenn ein Kredit als kriminell eingestuft wird, arbeiten Kreditunternehmen im Allgemeinen mit Inkassobüros von Drittanbietern zusammen, um den Kredit zurückzuerhalten. Wenn das in Verzug geratene Darlehen nach einem längeren Zeitraum nicht zurückgefordert werden kann, wird es vom Kreditgeber abgeschrieben.
Formel für die Kriminalitätsrate
Wo:
- Die Anzahl der in Verzug geratenen Kredite bezieht sich auf die Anzahl der Kredite, bei denen die Zahlungen versäumt wurden. und
- Die Gesamtzahl der Kredite bezieht sich auf die Gesamtzahl der Kredite im Kreditportfolio.
Praktisches Beispiel
Ein Kreditportfolio besteht derzeit aus 45 Krediten. Von den 45 Krediten im Portfolio haben 15 überfällige Zahlungen. Das Folgende ist ein Zeitplan, in dem die überfälligen Kredite aufgeführt sind:
Wenn das Kreditportfolio kriminelle Kredite als Kredite definiert, die um 60 Tage oder mehr überfällig sind, wie hoch ist die Kriminalitätsrate des Kreditportfolios?
Kriminalitätsrate = (7/45) x 100 = 15,55% = 16%
Interpretation der Delinquenzrate
Je niedriger die Ausfallquote ist, desto höher ist die Qualität des Kreditportfolios. Der Zinssatz sollte mit einem Branchendurchschnitt oder dem Kreditportfolio der Wettbewerber verglichen werden, um festzustellen, ob das Kreditportfolio einen „akzeptablen“ Zinssatz aufweist.
Ein Hauptnachteil besteht darin, dass bei der Berechnung der Kriminalitätsrate die Anzahl der Kredite anstelle des Wertes der Kredite verwendet wird. Für Analysten ist es wichtig, den Wert von kriminellen Krediten zu verstehen, bevor eine Bewertung der Qualität des Kreditportfolios vorgenommen wird.
Wenn beispielsweise ein Portfolio von 100 Krediten im Wert von 1.000.000 USD zehn Kredite mit einem Wert von 1.000 USD enthält, kann man argumentieren, dass die Kredite mit Zahlungsverzug keine wesentlichen Auswirkungen auf das gesamte Kreditportfolio haben. Daher besteht eine Änderung der Ausfallrate darin, den Wert der in Verzug geratenen Kredite zum Wert des Kreditportfolios zu verwenden. Die modifizierte Kriminalitätsrate wird wie folgt angezeigt:
Im obigen Beispiel wäre die modifizierte Ausfallrate des Kreditportfolios von 1 Mio. USD (1.000 USD / 1.000.000 USD) x 100 = 0,1%. Hätte ein Analyst die Anzahl der Kredite mit Zahlungsverzug anstelle des Werts der Kredite mit Zahlungsverzug verwendet, würde der Analyst eine Kriminalitätsrate von (10/100) x 100 = 10% generieren.
Daher sollte der Ausfallzinssatz nur für ein Kreditportfolio verwendet werden, dessen zugrunde liegende Kredite einen ähnlichen Wert haben. Wenn der Wert der zugrunde liegenden Kredite stark variiert, sollte die modifizierte Version verwendet werden.
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- Schuldenkapazität Die Schuldenkapazität Die Schuldenkapazität bezieht sich auf den Gesamtbetrag der Schulden, die ein Unternehmen gemäß den Bedingungen der Schuldenvereinbarung aufnehmen und zurückzahlen kann.
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- Ausfallwahrscheinlichkeit Ausfallwahrscheinlichkeit Die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer bei Kreditrückzahlungen in Verzug gerät, und wird zur Berechnung des erwarteten Verlusts aus einer Investition verwendet.
- Wiederherstellungsrate Wiederherstellungsrate Die im Kreditrisikomanagement häufig verwendete Wiederherstellungsrate bezieht sich auf den Betrag, der bei Ausfall eines Kredits eingezogen wird. Mit anderen Worten, die Rückforderungsrate ist der Betrag, ausgedrückt als Prozentsatz, der aus einem Darlehen eingezogen wird, wenn der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, den vollen ausstehenden Betrag zu begleichen. Eine höhere Rate ist immer wünschenswert.
