Der Money Flow Index (MFI) ist ein Bewegungsindikator, der sowohl Zeit als auch Preis analysiert, um den Handelsdruck zu messen - Kauf oder Verkauf. Es wird auch als volumengewichteter Relative Strength Index (RSI) bezeichnet, da es im Gegensatz zum RSI, der nur den Preis enthält, das Volumen enthält.
Ein positiver Geldfluss wird durch einen Anstieg des typischen Preises angezeigt, was auf einen Kaufdruck hinweist, während ein Rückgang des typischen Preises auf einen negativen Geldfluss hinweist, was auf einen Verkaufsdruck hinweist auf positive oder negative Preisbewegungen. Ein Bärenmarkt wird normalerweise als existent angesehen, wenn seit dem Höchststand ein Preisrückgang von 20% oder mehr eingetreten ist, und ein Bullenmarkt wird als eine Erholung von 20% von einem Markttief angesehen. . Diese positiven und negativen Geldflüsse werden akkumuliert, um eine Geldflussquote oder eine Geldquote zu erstellen.
Das Geldverhältnis wird verwendet, um den MFI herauszufinden, der zwischen 0 und 100 schwankt. Da der MFI das Volumen enthält, kann er zur Identifizierung von Preisextremen und -umkehrungen mit verschiedenen Signalen verwendet werden.
Zusammenfassung
- Der Money Flow Index (MFI) ist ein Indikator, der den Verkaufs- und Kaufdruck durch Analyse von Preis- und Volumendaten misst.
- Die MFI-Anzeige schwankt zwischen 0 und 100.
- Der überkaufte Zustand tritt auf, wenn der MFI über 80 steigt. Ein MFI unter 20 zeigt einen überverkauften Zustand an.
Formel für den Money Flow Index (MFI)
Der Money Flow Index (MFI) kann mit den folgenden Schritten berechnet werden:
1. Berechnen Sie den typischen Preis für einen Zeitraum.
Typischer Preis = (Niedrig + Hoch + Schließen) / 3
Wenn der typische Preis für heute höher ist als gestern, bedeutet dies einen positiven Geldfluss. Wenn der typische Preis niedriger ist, bedeutet dies einen negativen Geldfluss. Die Summe des positiven Geldes über bestimmte Zeiträume ergibt einen positiven Geldfluss, und die Summe des negativen Geldes über bestimmte Zeiträume ergibt einen negativen Geldfluss.
2. Berechnen Sie den Rohgeldfluss.
Rohgeldfluss = Volumen x typischer Preis
3. Berechnen Sie das Geldverhältnis.
Geldverhältnis = 14-tägiger positiver Geldfluss / 14-tägiger negativer Geldfluss
4. Berechnen Sie den Money Flow Index (MFI).
Geldflussindex (MFI) = 100 - [100 / (1 + Geldverhältnis)]
Geldflussindex (MFI) -Signale
MFI erzeugt drei Hauptsignale - überkaufte / überverkaufte Bedingungen, Ausfallschwankungen und Abweichungen.
1. Überkaufter / überverkaufter Zustand
Ein Wertpapier gilt als überkauft, wenn der MFI einen schnellen Preisanstieg auf ein hohes Niveau aufweist. Ebenso gilt ein Wertpapier als überverkauft, wenn der MFI einen raschen Preisverfall auf ein erheblich niedriges Niveau anzeigt. Die überverkauften und überkauften Niveaus sind hilfreich bei der Identifizierung von Preisextremen.
Im Allgemeinen treten überkaufte Bedingungen auf, wenn der MFI über 80 liegt und unter 20 MFI überverkaufte Bedingungen anzeigt. Die Preise könnten weiter steigen, während der Aufwärtstrend stark ist, und der MFI kann über 80 hinaus steigen.
Auf der anderen Seite kann der MFI unter 20 fallen, wenn die Preise angesichts eines starken Abwärtstrends weiter fallen. Wenn der MFI über 90 steigt, wird dies als wirklich überkaufter Zustand angesehen, und ein MFI unter 10 wird als wirklich überverkaufter Zustand angesehen.
MFIs über 90 und unter 10 treten jedoch selten auf und deuten darauf hin, dass eine Preisbewegung nicht nachhaltig ist. Viele Wertpapiere werden am Börsenmarkt gehandelt. New York Stock Exchange (NYSE) Die New York Stock Exchange (NYSE) ist die größte Wertpapierbörse der Welt und beherbergt 82% des S & P 500 sowie 70 der größten Unternehmen der Welt . Es ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine Plattform zum Kaufen und Verkaufen bietet, ohne die Preisextreme des 90/10-Niveaus zu erreichen.
2. Abweichungen
Divergenzsignale treten auf, wenn die Angaben aus der Preisaktion und dem MFI das Gegenteil sind. Der Unterschied in den Indikationen kann als bevorstehende Umkehrung angesehen werden. Insbesondere gibt es zwei Arten von Abweichungen:
Divergenz des Bullish Money Flow Index (MFI)
Es tritt auf, wenn sich der Preis auf ein neues Tief ändert, während der MFI ein höheres Tief anzeigt, das einen Anstieg des Geldflusses anzeigt. Dies bedeutet, dass der Verkaufsdruck abnimmt und die Käufer den Markt übernehmen werden. Es bietet die Möglichkeit, die Wertpapiere zu niedrigen Preisen zu kaufen.
Divergenz des Bearish Money Flow Index (MFI)
Es tritt auf, wenn sich der Preis auf ein neues Hoch verschiebt, während der MFI ein niedrigeres Hoch anzeigt. Dies bedeutet den Rückgang des Kaufdrucks und die Zeit für Verkäufer, den Markt zu übernehmen. Es ist eine Gelegenheit für Verkäufer, Gewinne zu erzielen. Gewinn gegen Bargeld Das Verständnis des Unterschieds zwischen Gewinn und Bargeld ist in der Finanzbranche sehr wichtig. Gewinn ist definiert als Einnahmen abzüglich aller Ausgaben von a.
3. Fehler schwingt
Wie Abweichungen können auch Ausfallschwankungen zu einer Preisumkehr führen. Ausfallschwankungen hängen jedoch nicht vom Preis ab und sind vollständig vom MFI abhängig. Bei beiden Arten von Ausfallschwankungen gibt es vier Schritte bei Ausfallschwankungen - bullisch und bärisch.
Ausfallschwung des Bullish Money Flow Index (MFI)
Schritt 1: MFI sinkt unter 20 (überverkauft)
Schritt 2: MFI erholt sich und steigt über 20
Schritt 3: MFI nimmt ab, bleibt aber über 20
Schritt 4: MFI schießt über dem vorherigen Hoch
Ausfallschwung des Bearish Money Flow Index (MFI)
Schritt 1: MFI steigt über 80 (überkauft)
Schritt 2: MFI fällt unter 80
Schritt 3: MFI steigt leicht an, bleibt aber unter 80
Schritt 4: MFI fällt unter das vorherige Tief
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