Diese effiziente Grenz- und CAL-Vorlage zeigt, wie Sie eine Portfolio-Grenze und ein CAL-Liniendiagramm erstellen, um das optimale Portfolio zu finden.
Unten sehen Sie einen Screenshot der effizienten Frontier- und CAL-Vorlage:
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Die effiziente Grenze
Eine Portfoliogrenze ist ein Diagramm, das alle möglichen Portfolios mit unterschiedlichen Asset-Gewichtskombinationen abbildet, wobei die Niveaus der Portfolio-Standardabweichung auf der x-Achse und die erwartete Rendite des Portfolios auf der y-Achse dargestellt sind.
Kapitalallokationslinie (CAL)
Die Kapitalallokationslinie (Capital Allocation Line, CAL) ist eine Linie, die das Risiko- und Ertragsprofil risikoreicher Vermögenswerte grafisch darstellt und zur Ermittlung des optimalen Portfolios verwendet werden kann.
Die Formel der CAL-Linie lautet: E (R c ) = R f + S p σ (R c )
Die Steigung der Linie S p wird als Sharpe Ratio Sharpe Ratio bezeichnet. Die Sharpe Ratio ist ein Maß für die risikobereinigte Rendite, bei der die Überschussrendite einer Anlage mit ihrer Standardabweichung der Renditen verglichen wird. Die Sharpe Ratio wird üblicherweise verwendet, um die Wertentwicklung einer Anlage durch Anpassung an ihr Risiko zu messen. oder Belohnungs-Risiko-Verhältnis. Die Sharpe Ratio misst den Anstieg der erwarteten Rendite pro Einheit zusätzlicher Standardabweichung.
Optimales Portfolio
Das optimale Portfolio besteht aus einem risikofreien Vermögenswert und einem optimalen risikobehafteten Vermögensportfolio. Das optimale risikoreiche Vermögensportfolio befindet sich an dem Punkt, an dem die CAL die effiziente Grenze berührt. Dieses Portfolio ist optimal, da die Steigung von CAL am höchsten ist, was bedeutet, dass wir die höchsten Renditen pro zusätzlicher Risikoeinheit erzielen.
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