Der Volumenpreis-Trendindikator (VPT) ist ein Börsenindikator, der den Händlern hilft, den Kurs und das Handelsvolumen einer Aktie in Beziehung zu setzen. Es hilft bei der Identifizierung der Parität zwischen Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage Die Gesetze von Angebot und Nachfrage sind mikroökonomische Konzepte, die besagen, dass in effizienten Märkten die gelieferte Menge eines Gutes und die von diesem Gut geforderte Menge gleich sind. Der Preis dieses Gutes wird auch durch den Punkt bestimmt, an dem Angebot und Nachfrage gleich sind. für eine Aktie und hilft auch bei der Vorhersage des Kurses einer Aktie, sowohl in Richtung als auch in der Größe.
Der VPT unterscheidet sich von anderen Preis-Volumen-Indikatoren dadurch, dass er den prozentualen Anstieg oder Rückgang des Preises berücksichtigt und nicht nur das Volumen addiert oder subtrahiert, je nachdem, ob der aktuelle Preis höher als der Preis des Vortages ist.
Zusammenfassung
- Der Volumenpreis-Trendindikator (VPT), manchmal auch als Preis-Volumen-Trend bezeichnet, kombiniert Preis und Volumen zu einem Indikator, der Änderungen des Geldflusses als Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Handel verwendet.
- Für die Berechnung wird die prozentuale Preisänderung und nicht die Preisänderung verwendet.
- Im Handel wird der VPT zusammen mit anderen gleitenden Durchschnitten für Signalleitungskreuzungen, Bestätigungen und Abweichungen verwendet.
Formel zur Berechnung des Volumenpreis-Trendindikators
VPT = Vorheriger VPT + Volumen x (heutiger Schlusskurs - Vorheriger Schlusskurs) / Vorheriger Schlusskurs
Die Idee hinter dem Indikator ist es, das Marktvolumen einer Aktie mit der prozentualen Änderung ihres Preises zu multiplizieren. Wenn der Aktienkurs fällt, fällt der Wert des Indikators. Wenn der Preis steigt, steigt der Wert. Der VPT wird im Allgemeinen täglich berechnet, kann jedoch über jeden Zeitraum gemessen werden, mit dem Volumendaten Handelsvolumen Das Handelsvolumen, auch als Handelsvolumen bezeichnet, bezieht sich auf die Menge der Aktien oder Kontrakte, die zu einem bestimmten gehandelten Wertpapier gehören täglich verfügbar ist.
Das VPT ist dem On-Balance-Volumen (OBV) sehr ähnlich. In OBV gibt es eine Zunahme oder Abnahme des Indikators, die nur auf Preisbewegungen basiert. Die prozentuale Preisbewegung wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt. In VPT bewegt sich der Indikator jedoch basierend auf der prozentualen Preisverschiebung.
VPT interpretieren
Wenn Anleger und Händler sich die VPT ansehen, sind sie normalerweise auf Abweichungen zurückzuführen. Eine Divergenz liegt vor, wenn sich der Kurs einer Aktie in die entgegengesetzte Richtung eines Indikators bewegt. Dies deutet normalerweise darauf hin, dass sich die Richtung des Preises möglicherweise ändert.
Wenn beispielsweise das Volumen konstant bleibt, der Preis jedoch steigt, deutet dies normalerweise darauf hin, dass die Preisbewegung schwach ist und die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung hoch ist. Ein Trader, der VPT verwendet und die Tatsache beobachtet, kann möglicherweise keine langen Trades verfolgen und erwartet, dass der Markt weiter steigt.
Die Interpretationen des VPT können wie folgt zusammengefasst werden:
- Ein Anstieg des Preises sowie des Volumens bestätigt die Preisentwicklung nach oben.
- Ein Preis- und Mengenrückgang bestätigt den Abwärtstrend.
- Ein Preisanstieg, der mit einem abnehmenden oder flachen Volumentrend einhergeht, ist eine Divergenz und könnte darauf hindeuten, dass die Abwärtspreisbewegung schwach ist und nicht anhält.
- Ein Preisverfall bei gleichzeitig steigendem oder flachem Volumentrend ist eine Divergenz und könnte darauf hindeuten, dass die Aufwärtspreisbewegung schwach ist und nicht anhält.
Handel mit dem VPT
In der technischen Analyse wird das VPT aufgrund seiner kumulativen Natur hauptsächlich für längerfristige Rahmen verwendet. Es wird schwierig, es in den Kurzzeit- und Intraday-Charts zu verwenden, da die Änderungen im Vergleich zum tatsächlichen VPT-Wert relativ gering sein können. Das Problem besteht weiterhin bei allen volumenbasierten Indikatoren, die eine kumulative Berechnung verwenden.
Um die Analyse zu vereinfachen, wird empfohlen, den VPT-Indikator zusammen mit einem gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Ein gleitender Durchschnitt ist ein technischer Indikator, anhand dessen Marktanalysten und Anleger die Richtung eines Trends bestimmen können. Es fasst die darauf angewendeten Datenpunkte als Signalleitung zusammen. Wenn ein gleitender Durchschnitt verwendet wird, deuten VPT-Werte unterhalb der Linie auf einen negativen Geldfluss und Verkauf hin, während VPT-Werte oberhalb der Linie auf einen positiven Geldfluss und Kauf hinweisen.
Das VPT kann auch mit dem ADX-Indikator (Average Directional Index) verwendet werden. ADX-Indikator - Technische Analyse ADX steht für Average Directional Movement Index. Der ADX-Indikator ist ein Indikator für die Trendstärke, der üblicherweise im Futures-Handel verwendet wird. Seitdem wurde es jedoch von technischen Analysten in großem Umfang auf praktisch jede andere handelbare Anlage angewendet, von Aktien über Devisen bis hin zu ETFs. um den Markttrend zu bestätigen. Das VPT wird grundsätzlich in Verbindung mit den gleitenden 25- bis 50-Tage-Durchschnittswerten verwendet. Wenn sich die gleitenden Durchschnitte und der VPT in die gleiche Richtung bewegen, kann sich ein Händler für den Kauf entscheiden und umgekehrt.
Wie alle technischen Handelstools wird VPT am besten in Verbindung mit anderen Tools als allein verwendet. Die unabhängige Verwendung eines Indikators für Handelsentscheidungen ist eine Form des Missbrauchs. Die Indikatoren werden am besten als Leitfaden für Handelsentscheidungen und nicht als eigenständige Systeme verwendet.
Zusätzliche Ressourcen
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- Erweiterte technische Analyse Erweiterte technische Analyse Bei der erweiterten technischen Analyse werden normalerweise entweder mehrere technische Indikatoren oder ein ziemlich ausgefeilter (dh komplexer) Indikator verwendet. "Raffiniert"
- Goldenes Kreuz Goldenes Kreuz Ein Goldenes Kreuz ist ein grundlegender technischer Indikator, der auf dem Markt auftritt, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt (50 Tage) eines Vermögenswerts über einen langfristigen gleitenden Durchschnitt (200 Tage) steigt. Wenn Händler ein goldenes Kreuz sehen, sehen sie dieses Chartmuster als Hinweis auf einen Bullenmarkt.
- Kaufmans adaptiver gleitender Durchschnitt (KAMA) Kaufmans adaptiver gleitender Durchschnitt (KAMA) Kaufmans adaptiver gleitender Durchschnitt (KAMA) wurde 1998 vom amerikanischen quantitativen Finanztheoretiker Perry J. Kaufman entwickelt. Die Technik begann 1972, wurde jedoch von Kaufman offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt durch sein Buch "Handelssysteme und -methoden". Im Gegensatz zu anderen gleitenden Durchschnitten
- McClellan-Oszillator McClellan-Oszillator - Technische Analyse Der McClellan-Oszillator ist eine Art Impulsoszillator. Der McClellan-Oszillator wird anhand exponentieller gleitender Durchschnitte berechnet und zeigt eher die Stärke oder Schwäche der Preisbewegung als deren Richtung an.
