Was ist eine negative Lücke?

Negative Lücke ist ein Begriff, der verwendet wird, um eine Situation zu beschreiben, in der die zinssensitiven Verbindlichkeiten einer Bank ihre zinssensitiven Vermögenswerte übersteigen.

Negative Lücke

Zinslücken sind wichtig, da sie das Risiko eines Zinsrisikos aufzeigen und häufig von Finanzinstituten zur Entwicklung von Sicherungspositionen verwendet werden. Institute, die von Zinsdifferenzen profitieren, achten genau auf die Zinslücke.

Zusammenfassung

  • Negative Lücke ist ein Begriff, der verwendet wird, um eine Situation zu beschreiben, in der die zinssensitiven Verbindlichkeiten einer Bank ihre zinssensitiven Vermögenswerte übersteigen.
  • Eine negative Lücke ist häufig mit einer positiven Lücke verbunden, die auftritt, wenn die Vermögenswerte der Bank ihre Verbindlichkeiten übersteigen.
  • Eine wichtige zu verstehende Formel ist die Zinslücke, die die Differenz zwischen verzinslichen Vermögenswerten und verzinslichen Verbindlichkeiten darstellt.

Auswirkung der Zinssätze auf die negative Lücke

Es ist wichtig zu beachten, dass die negative Lücke von den Zinssätzen beeinflusst wird. Wenn der Zinssatz sinkt, werden die Verbindlichkeiten zum niedrigeren Zinssatz neu bewertet, was zu einer Erhöhung des Einkommens führt. Wenn sich der Zinssatz erhöht, werden die Verbindlichkeiten zu einem höheren Zinssatz neu bewertet, und die Erträge würden folglich sinken, da die Bank mehr Geld auszahlen muss.

Beispiel für eine negative Lücke

Zum Beispiel besitzt die Bank ABC Vermögenswerte in Höhe von 50 Mio. USD und Verbindlichkeiten in Höhe von 90 Mio. USD, die beide empfindlich auf Zinsschwankungen reagieren. Da die Verbindlichkeiten die Vermögenswerte übersteigen, weist die Bank ABC eine negative Lücke auf.

Auswirkungen der negativen Lücke

Eine negative Lücke ist nicht immer schädlich, da die Vermögenswerte einer Bank ausreichende Erträge generieren könnten, um die Zinsen zu decken, die für ihre Verbindlichkeiten gezahlt werden müssen. Dies kann jedoch darauf hinweisen, dass die Bank einem Zinsrisiko ausgesetzt ist. Zinsrisiko Das Zinsrisiko ist die Wahrscheinlichkeit eines Wertverlusts eines Vermögenswerts aufgrund unerwarteter Zinsschwankungen. Das Zinsrisiko ist hauptsächlich mit festverzinslichen Vermögenswerten (z. B. Anleihen) und nicht mit Beteiligungen verbunden. und die Größe der Lücke gibt an, inwieweit sich das Nettoeinkommen einer Bank ändern könnte, wenn sich die Zinssätze ändern. Wenn die Zinssätze sinken, sinken auch die Erträge der Bank aus ihren verzinslichen Vermögenswerten, sie zahlt jedoch auch weniger für ihre verzinslichen Verbindlichkeiten.

Lückenanalyse verstehen

Um die negative Lücke besser zu verstehen, ist es wichtig, zunächst das Konzept der Lückenanalyse zu verstehen. Die Gap-Analyse ist ein Prozess, mit dem das Zinsrisiko einer Bank ermittelt und der Grad ihres Risikos bewertet wird. Die Lücke selbst bezieht sich auf die Lücke zwischen Aktiva und Passiva der Bank, bei der es sich um den Gewinn handelt.

Zinslückenformel

Die Formel zur Bestimmung der Zinslücke ist leicht zu verstehen - sie ist der Unterschied zwischen verzinslichen Vermögenswerten und verzinslichen Verbindlichkeiten.

Zinslücke - Formel

Einschränkungen der Zinslücke

Eine Einschränkung bei der Verwendung der Zinslücke besteht darin, dass die Tatsache, dass eine negative Lücke möglicherweise nicht genau „negativ“ ist, nicht berücksichtigt wird und daher für das Finanzinstitut schädlich ist. Als Zinssatz Zinssatz Ein Zinssatz bezieht sich auf den Betrag, den ein Kreditgeber einem Kreditnehmer für jede Form von Schuldverschreibungen in Rechnung stellt, im Allgemeinen ausgedrückt als Prozentsatz des Kapitals. sinken, bekommen Banken weniger von den Vermögenswerten, aber sie zahlen auch weniger für ihre Verbindlichkeiten aus, wodurch die Lücke mehr geschlossen wird. Am stärksten betroffen sind daher diejenigen Institute, die im Vergleich zu Vermögenswerten ein proportional höheres Maß an Verbindlichkeiten aufweisen.

Negative Lücke vs. positive Lücke

Ein weiteres Konzept im Zusammenhang mit einer negativen Lücke ist die positive Lücke, die auftritt, wenn die Vermögenswerte der Bank ihre Verbindlichkeiten übersteigen. Eine positive Lücke bedeutet, dass bei steigenden Zinsen die Gewinne oder Einnahmen einer Bank wahrscheinlich steigen werden.

Negative Gap und Asset Liability Management

Die Gap-Analyse ist eine Methode des Asset-Liability-Managements und hilft bei der Beurteilung des Liquiditätsrisikos. Die Zinslücke kann verwendet werden, um die Rentabilität von Anlagen zu bestimmen. Das Asset-Liability-Management konzentriert sich auf den Zeitpunkt der Zahlungsströme und die Verfügbarkeit von Vermögenswerten zur Begleichung der Verbindlichkeiten. Eine Einschränkung der Lückenanalyse besteht jedoch darin, dass Optionen nicht verarbeitet werden können, da sie variablere Cashflows aufweisen.

Zusätzliche Ressourcen

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  • Negative Zinssätze Negative Zinssätze Negative Zinssätze sind ein geldpolitisches Instrument, mit dem die Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Rezession die Kreditaufnahme erhöhen.
  • Nettozinsaufschlag Der Nettozinsaufschlag Der Nettozinsaufschlag bezieht sich auf die Differenz zwischen dem Zinssatz, den ein Finanzinstitut an Einleger zahlt, und dem Zinssatz, den es erhält
  • Federal Funds Rate Federal Funds Rate In den Vereinigten Staaten bezieht sich der Federal Funds Rate auf den Zinssatz, den Depotbanken (wie Banken und Kreditgenossenschaften) anderen Depotbanken für die unbesicherte Ausleihe von Kapital aus ihren Reservesalden über Nacht berechnen.
  • Zinsabstand Ertragsabstand Der Ertragsabstand ist die Differenz zwischen den Renditen staatlich ausgegebener Wertpapiere und der durchschnittlichen Dividendenrendite für Aktien.

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