Momentum-Indikatoren sind Instrumente, die von Händlern verwendet werden, um ein besseres Verständnis der Geschwindigkeit oder Rate zu erhalten, mit der der Preis eines Wertpapiers Öffentliche Wertpapiere Öffentliche Wertpapiere oder marktfähige Wertpapiere Anlagen sind, die offen oder einfach auf einem Markt gehandelt werden. Die Wertpapiere sind entweder eigenkapital- oder schuldenbasiert. Änderungen. Momentum-Indikatoren werden am besten mit anderen Indikatoren und Tools verwendet, da sie nicht die Bewegungsrichtung identifizieren, sondern nur den Zeitraum, in dem die Preisänderung stattfindet.
Vorteile von Impulsindikatoren
Momentum-Indikatoren zeigen die Preisbewegung im Zeitverlauf und wie stark diese Bewegungen sind / sein werden, unabhängig von der Richtung, in die sich der Preis bewegt, nach oben oder unten.
Momentum-Indikatoren sind ebenfalls besonders nützlich, da sie Händlern und Analysten helfen, Punkte zu erkennen, an denen sich der Markt umkehren kann und wird. Die Punkte werden durch die Divergenz zwischen Preisbewegung und Dynamik identifiziert.
Da Momentumindikatoren die relative Stärke von Preisbewegungen anzeigen, aber die Richtung der Preisbewegungen auslassen, werden solche Indikatoren am besten in Kombination mit anderen technischen Indikatoren verwendet - wie Trendlinien und gleitenden Durchschnitten. Kaufmans adaptiver gleitender Durchschnitt (KAMA) Kaufmans adaptiver gleitender Durchschnitt (KAMA) wurde 1998 vom amerikanischen quantitativen Finanztheoretiker Perry J. Kaufman entwickelt. Die Technik begann 1972, wurde jedoch von Kaufman mit seinem Buch "Trading Systems and Methods" offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Gegensatz zu anderen gleitenden Durchschnitten - die Preistrends und Richtungen anzeigen.
Divergenz verstehen
Eine Divergenz tritt auf, wenn sich beispielsweise der Kurs einer Aktie kontinuierlich nach unten bewegt, gefolgt von dem verwendeten Momentum-Indikator (der ein starkes Momentum signalisiert), der Momentum-Indikator sich jedoch nach oben dreht oder dem Abwärtskurs nicht mehr folgt Bewegung. Dies bedeutet, dass der Indikator von der Preisbewegung abweicht und anzeigt, dass die Dynamik der aktuellen Preisbewegung nachlässt.
Die folgende Tabelle zeigt, wie der Relative Strength Index (RSI) Relative Strength Index (RSI) Der Relative Strength Index (RSI) ist einer der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Impulsoszillatoren. Es wurde ursprünglich von dem berühmten Maschinenbauingenieur J. Welles Wilder entwickelt. Der RSI misst sowohl die Geschwindigkeit als auch die Änderungsrate des Kursdynamikindikators und zeigt bevorstehende Preisrichtungsänderungen an, da die Bewegung des RSI von der Richtung der Preisbewegung im AUD / USD-Währungspaar abweicht.
Die Divergenz ist in der Regel ein Hinweis darauf, dass die aktuelle Preisentwicklung - aufgrund des Signals, dass die Dynamik ins Stocken gerät - wahrscheinlich zu Ende geht und sich bald umkehren wird. Wenn Preisbewegungen und Momentum nach oben auseinander gehen, ist dies ein Aufwärtstrend. Bullish und Bearish Professionals in der Unternehmensfinanzierung bezeichnen Märkte regelmäßig als bullisch und bärisch, basierend auf positiven oder negativen Preisbewegungen. Ein Bärenmarkt wird normalerweise als existent angesehen, wenn seit dem Höchststand ein Preisrückgang von 20% oder mehr eingetreten ist, und ein Bullenmarkt wird als eine Erholung von 20% von einem Markttief angesehen. Abweichungen. Wenn sich die Preisbewegung und der Momentum-Indikator kontinuierlich nach oben bewegen und sich der Momentum-Indikator plötzlich nach unten dreht, wäre dies eine bärische Divergenz.
Beliebte Momentum-Indikatoren
Es gibt eine Vielzahl von Momentum-Indikatoren, die Händler nutzen können. Es gibt jedoch einige, die bei Händlern sehr beliebt und weit verbreitet sind.
1. Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MACD-MACD-Oszillator (Moving Average Convergence Divergence) - Technische Analyse Mit dem MACD-Oszillator wird die kurzfristige Konvergenz und Divergenz des gleitenden Durchschnitts untersucht. Der MACD-Oszillator ist ein zweischneidiger technischer Indikator, da er Händlern und Analysten die Möglichkeit bietet, Trends auf dem Markt zu verfolgen und die Dynamik von Preisänderungen zu messen. ist einer der beliebtesten Momentum-Indikatoren. Der MACD verwendet zwei Indikatoren - gleitende Durchschnitte - und verwandelt sie in einen Oszillator, indem der längere Durchschnitt aus dem kürzeren Durchschnitt herausgenommen wird. Dies bedeutet, dass der MACD einen Impuls anzeigt, wenn er zwischen gleitenden Durchschnitten oszilliert, wenn diese konvergieren, sich überlappen und sich voneinander entfernen.
Wie oben erwähnt, verwendet der MACD zwei gleitende Durchschnitte. Während es im Ermessen des Händlers oder Analysten liegt, verwendet der Indikator normalerweise die exponentiellen gleitenden 12-Tage- und 26-Tage-Durchschnittswerte (EMAs), wobei die 26-Tage-Durchschnittswerte von den 12-Tage-Durchschnittswerten abgezogen werden. Das Ergebnis ist die MACD-Linie, die dann normalerweise mit einer 9-Tage-EMA grafisch dargestellt wird und als Signallinie fungiert, die Preisbewegungsumdrehungen identifizieren kann.
Der wirklich wichtige Aspekt des MACD ist das Histogramm, das den Unterschied zwischen der MACD-Linie und der 9-Tage-EMA aufzeigt. Wenn das Histogramm positiv ist - über der Null-Mittelpunkt-Linie, aber in Richtung der Mittellinie zu fallen beginnt - signalisiert dies einen schwächeren Aufwärtstrend. Wenn das Histogramm auf der Rückseite unter der Null-Mittelpunkt-Linie negativ ist, aber darauf zu steigt beginnt, signalisiert dies, dass der Abwärtstrend schwächer wird.
2. Relativer Festigkeitsindex (RSI)
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer beliebter Momentum-Indikator. Der RSI ist auch ein Oszillator und dient als Metrik für Preisänderungen und die Geschwindigkeit, mit der sie sich ändern. Der Indikator schwankt zwischen null und 100 hin und her. Händler und Analysten können Signale erkennen, wenn sie nach Abweichungen, fehlgeschlagenen Schwingungen des Oszillators suchen und wenn der Indikator die Mittellinie überquert.
Steigende RSI-Werte über 50 signalisieren eine positive Aufwärtstrenddynamik. Wenn der RSI jedoch 70 oder mehr erreicht, ist dies häufig ein Hinweis auf überkaufte Bedingungen. Umgekehrt zeigen RSI-Werte, die unter 50 fallen, eine negative Abwärtstrenddynamik. Wenn die RSI-Werte jedoch unter 30 liegen, ist dies ein Hinweis auf mögliche überverkaufte Bedingungen.
3. Durchschnittlicher Richtungsindex (ADX)
Schließlich steht der ADX-Indikator (Average Directional Index) - Technische Analyse ADX (Average Directional Index) für den durchschnittlichen Richtungsbewegungsindex. Der ADX-Indikator ist ein Indikator für die Trendstärke, der üblicherweise im Futures-Handel verwendet wird. Seitdem wurde es jedoch von technischen Analysten in großem Umfang auf praktisch jede andere handelbare Anlage angewendet, von Aktien über Devisen bis hin zu ETFs. muss erwähnt werden. In Wirklichkeit hat der Schöpfer Welles Wilder das Richtungsbewegungssystem - bestehend aus dem ADX, dem Minus-Richtungsindikator (-DI) und dem Plus-Richtungsindikator (+ DI) - als eine Gruppe etabliert, mit deren Hilfe sowohl der Impuls als auch der Impuls gemessen werden können Richtung der Preisbewegungen.
Der ADX wird aus den geglätteten Durchschnittswerten von -DI und + DI abgeleitet, die selbst aus dem Vergleich zweier aufeinanderfolgender Tiefs und ihrer jeweiligen Hochs abgeleitet werden. Der Index ist der Teil des Richtungsbewegungssystems, der unabhängig von seiner Richtung als Metrik für die Stärke eines Trends fungiert. Es ist wichtig zu beachten, dass beim ADX Werte von 20 oder höher auf das Vorhandensein eines Trends hinweisen. Bei einem Wert unter 20 wird der Markt als „richtungslos“ angesehen.
Letztes Wort
Momentum-Indikatoren sind wichtige Instrumente für Händler und Analysten. Sie werden jedoch selten isoliert verwendet. Es ist üblicher, sie mit anderen technischen Indikatoren zu verwenden, die die Richtungen der Trends aufzeigen. Sobald eine Richtung festgelegt wurde, sind Momentum-Indikatoren wertvoll, da sie die Stärke der Preisbewegungstrends anzeigen und angeben, wann sie zu Ende gehen.
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