Quantitative Finanzierungen sind die Verwendung mathematischer Modelle und extrem großer Datensätze zur Analyse von Finanzmärkten und Wertpapieren. Handelspapiere Handelspapiere sind Wertpapiere, die von einem Unternehmen gekauft wurden, um einen kurzfristigen Gewinn zu erzielen. Ein Unternehmen kann sich dafür entscheiden, auf verschiedene Schuld- oder Beteiligungspapiere zu spekulieren, wenn es ein unterbewertetes Wertpapier identifiziert und die Gelegenheit nutzen möchte. . Häufige Beispiele sind (1) die Preisgestaltung von derivativen Wertpapieren wie Optionen und (2) das Risikomanagement, insbesondere in Bezug auf Portfoliomanagementanwendungen. Fachleute, die auf diesem Gebiet arbeiten, werden häufig als „Quants Quants“ bezeichnet. Quantitative Analysten (auch als „Quants“ bezeichnet) sind Fachleute, die sich auf Design, Entwicklung undund Implementierung von Algorithmen und mathematischen oder statistischen Modellen zur Lösung komplexer finanzieller Probleme. Quantitative Analysten wenden in ihrer Arbeit eine Mischung aus Techniken und Wissen an. “
Weitere Informationen finden Sie in den Schulungskursen für Finanzanalysten von Finance.
Quantitative Finance vs Financial Engineering
Quantitative Finance konzentriert sich auf die mathematischen Modelle zur Bewertung von Wertpapieren und zur Risikomessung. Marktrisikoprämie Die Marktrisikoprämie ist die zusätzliche Rendite, die ein Anleger erwartet, wenn er ein risikoreiches Marktportfolio anstelle von risikofreien Vermögenswerten hält. . Financial Engineering geht noch einen Schritt weiter und konzentriert sich auf Anwendungen und Build-Tools, die die Ergebnisse der Modelle implementieren.
Financial Engineering kombiniert die mathematische Theorie der quantitativen Finanzierung mit Computersimulationen, um Preis-, Handels-, Absicherungs- und andere Investitionsentscheidungen zu treffen.
Quantitative Analysten
Ein quantitativer Analyst verwendet mathematische Modelle und wendet sie auf die Finanzmärkte an. Japan Exchange Group Die Japan Exchange Group ist ein in Tokio ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das verschiedene Börsenmärkte für Finanzinstrumente betreibt. Es erleichtert den Handel mit japanischen Finanztiteln gemäß dem Financial Instruments and Exchange Act des Landes. Es wurde 2013 gegründet, um die Handels- und Risikomanagementabteilungen von Banken und Finanzinstituten zu unterstützen.
Eine Karriere als Quant erfordert einen starken Hintergrund in Mathematik, wobei Analysten häufig fortgeschrittene Abschlüsse wie einen Master oder einen Doktortitel erhalten. im Feld. Diese Art von Jobs ist weitaus seltener als herkömmliche Finanzanalysten, die in der gesamten Finanzbranche tätig sind.
Insbesondere müssen quantitative Finanzanalysten Folgendes verstehen:
- Algorithmen
- C ++
- Differentialgleichung
- Lineare Algebra
- Multivariable Infinitesimalrechnung
- Wahrscheinlichkeitstheorien
- statistische Analyse
Die meisten großen Banken und Finanzinstitute haben quantitative Finanzanalysten, die entweder in den Abteilungen Operations oder Informationstechnologie (IT) arbeiten. Dies bedeutet, dass zahlreiche Karrieremöglichkeiten zur Verfügung stehen. Kleinere Boutique-Unternehmen haben in der Regel keine solchen Analysten. Daher sollten Sie sich bei Ihrer Karrieresuche auf die Banken mit großen Ausbuchtungen und andere große Institutionen konzentrieren.
Zusätzliche Ressourcen
Die Mission von Finance ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Karriere voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund sind diese zusätzlichen Finanzressourcen eine große Hilfe:
- Aktienrisikoprämie Aktienrisikoprämie Die Aktienrisikoprämie ist die Differenz zwischen der Eigenkapitalrendite / Einzelrendite und der risikofreien Rendite. Dies ist die Entschädigung für den Anleger, wenn er ein höheres Risiko eingeht und eher in Aktien als in risikofreie Wertpapiere investiert.
- Hochfrequenzhandel (HFT) Hochfrequenzhandel (HFT) Der Hochfrequenzhandel (HFT) ist ein algorithmischer Handel, der durch eine schnelle Handelsausführung, eine extrem große Anzahl von Transaktionen und einen sehr kurzfristigen Anlagehorizont gekennzeichnet ist. Der Hochfrequenzhandel nutzt leistungsstarke Computer, um die höchstmögliche Geschwindigkeit der Handelsausführung zu erreichen.
- Spoofing Spoofing Spoofing ist eine disruptive algorithmische Handelspraxis, bei der Gebote zum Kauf oder Angebot zum Verkauf von Terminkontrakten abgegeben und die Gebote oder Angebote vor der Ausführung des Geschäfts storniert werden. Die Praxis beabsichtigt, ein falsches Bild der Nachfrage oder des falschen Pessimismus auf dem Markt zu erzeugen.
- Systematisches Risiko Systematisches Risiko Das systematische Risiko ist der Teil des Gesamtrisikos, der durch Faktoren verursacht wird, die außerhalb der Kontrolle eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Person liegen. Das systematische Risiko wird durch Faktoren verursacht, die außerhalb der Organisation liegen. Alle Anlagen oder Wertpapiere unterliegen einem systematischen Risiko und sind daher nicht diversifizierbar.
