Was sind die Hauptrisiken für Banken?

Zu den Hauptrisiken für Banken zählen Kredit-, Betriebs-, Markt- und Liquiditätsrisiken. Da Banken Finanzintermediär Ein Finanzintermediär bezeichnet ein Institut, das als Vermittler zwischen zwei Parteien fungiert, um eine Finanztransaktion zu erleichtern. Zu den Instituten, die üblicherweise als Finanzintermediäre bezeichnet werden, gehören Geschäftsbanken, Investmentbanken, Investmentfonds und Pensionsfonds. Sie sind einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, verfügen über gut ausgebaute Risikomanagementinfrastrukturen und müssen die staatlichen Vorschriften einhalten. Regierungsbehörden wie das Office of Superintendent of Financial Institutions (OSFI) in Kanada legen die Vorschriften fest, um Risiken entgegenzuwirken und Einleger zu schützen.

Hauptrisiken für Banken

Warum sind die Risiken für Banken wichtig?

Aufgrund der Größe einiger Banken kann eine Überbelichtung mit Risiken zu Bankausfällen führen und Millionen von Menschen treffen. Durch das Verständnis der Risiken für Banken können Regierungen bessere Vorschriften festlegen, um eine umsichtige Verwaltung und Entscheidungsfindung zu fördern. Die Fähigkeit einer Bank, Risiken zu managen, wirkt sich auch auf die Entscheidungen der Anleger aus. Selbst wenn eine Bank hohe Einnahmen erzielen kann, kann ein mangelndes Risikomanagement die Gewinne aufgrund von Kreditverlusten senken. Value-Investoren investieren eher in eine Bank, die Gewinne erzielen kann und kein übermäßiges Risiko hat, Geld zu verlieren.

Schnellzusammenfassungspunkte

  • Zu den Hauptrisiken für Banken zählen Kredit-, Betriebs-, Markt- und Liquiditätsrisiken.
  • Ein umsichtiges Risikomanagement kann Banken dabei helfen, ihre Gewinne zu verbessern, da sie weniger Verluste bei Krediten und Investitionen erleiden.
  • Zu den Möglichkeiten zur Risikominderung gehören die Diversifizierung von Vermögenswerten, die Anwendung umsichtiger Praktiken beim Underwriting und die Verbesserung der Betriebssysteme.

Kreditrisiko

Das Kreditrisiko ist das größte Risiko für Banken. Es tritt auf, wenn Kreditnehmer oder Gegenparteien ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Ein Beispiel ist, wenn Kreditnehmer mit einer Hauptzahlung in Verzug geraten. Eine Hauptzahlung ist eine Zahlung auf den ursprünglichen Betrag eines geschuldeten Kredits. Mit anderen Worten, eine Hauptzahlung ist eine Zahlung für ein Darlehen, die den verbleibenden fälligen Darlehensbetrag reduziert, anstatt für die Zahlung von Zinsen für das Darlehen zu gelten. oder Zinszahlung eines Darlehens. Bei Hypotheken kann es zu Ausfällen kommen. Hypothek Eine Hypothek ist ein Darlehen, das von einem Hypothekengeber oder einer Bank bereitgestellt wird und es einer Person ermöglicht, ein Haus zu kaufen. Während es möglich ist, Kredite aufzunehmen, um die gesamten Kosten eines Hauses zu decken, ist es üblicher, einen Kredit für etwa 80% des Wertes des Hauses zu sichern. , Kreditkarten,und festverzinsliches Glossar für festverzinsliche Wertpapiere Dieses Glossar für festverzinsliche Wertpapiere enthält die wichtigsten Begriffe und Definitionen für Anleihen, die für Finanzanalysten erforderlich sind. Diese Begriffe werden im Fixed Income Fundamentals Course von Finance ausführlich behandelt. Konstante Ewigkeit, Korrelation, Kuponrate, Kovarianz, Credit Spread-Wertpapiere. Die Nichteinhaltung von Pflichtverträgen kann auch in Bereichen wie Derivaten auftreten. Derivate Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an den Wert eines Basiswerts gebunden ist. Es handelt sich um komplexe Finanzinstrumente, die für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, einschließlich der Absicherung und des Zugangs zu zusätzlichen Vermögenswerten oder Märkten. und Garantien Garantie Eine Garantie ist ein gesetzliches Versprechen eines Dritten (Garantiegebers) zur Deckung der Schulden eines Kreditnehmers oder anderer Haftungsarten im Falle des Ausfalls des Kreditnehmers.Von Dritten garantierte Kredite werden als garantierte Kredite bezeichnet. unter der Voraussetzung.

Während Banken aufgrund ihres Geschäftsmodells nicht vollständig vor Kreditrisiken geschützt werden können, können sie ihr Engagement auf verschiedene Weise senken. Da eine Verschlechterung einer Branche oder eines Emittenten häufig nicht vorhersehbar ist, verringern Banken ihr Engagement durch Diversifikation. Diversifikation Diversifikation ist eine Technik zur Allokation von Portfolioressourcen oder Kapital auf eine Vielzahl von Anlagen. Ziel der Diversifikation ist es, Verluste zu mindern.

Auf diese Weise ist es weniger wahrscheinlich, dass Banken während eines Kreditabschwungs einer Kategorie mit großen Verlusten überbelichtet werden. Um ihr Risiko zu verringern, können sie Personen mit guter Bonität Geld leihen, mit hochwertigen Gegenparteien Geschäfte abwickeln oder eigene Sicherheiten besichern. Sicherheiten sind ein Vermögenswert oder eine Immobilie, die eine Einzelperson oder ein Unternehmen einem Kreditgeber als Sicherheit für einen Kredit anbietet. Es wird als Mittel zur Erlangung eines Kredits verwendet und dient als Schutz gegen potenzielle Verluste für den Kreditgeber, falls der Kreditnehmer mit seinen Zahlungen in Verzug gerät. die Kredite zu sichern.

Betriebsrisiko

Das operationelle Risiko ist das Verlustrisiko aufgrund von Fehlern, Unterbrechungen oder Schäden, die durch Personen, Systeme oder Prozesse verursacht werden. Die operationelle Art des Risikos ist für einfache Geschäftsvorgänge wie Privatkundengeschäft und Vermögensverwaltung gering. Vermögensverwaltung Vermögensverwaltung ist der Prozess der kostengünstigen Entwicklung, des Betriebs, der Wartung und des Verkaufs von Vermögenswerten. Der im Finanzbereich am häufigsten verwendete Begriff bezieht sich auf Einzelpersonen oder Unternehmen, die Vermögenswerte im Auftrag von Einzelpersonen oder anderen Unternehmen verwalten. und höher für Operationen wie Verkauf und Handel. Zu den Verlusten, die durch menschliches Versagen entstehen, gehören interner Betrug oder Fehler, die bei Transaktionen gemacht wurden. Ein Beispiel ist, wenn ein Kassierer einem Kunden versehentlich eine zusätzliche 50-Dollar-Rechnung gibt.

In größerem Umfang kann Betrug durch die Verletzung der Cybersicherheit einer Bank auftreten. Es ermöglicht Hackern, Kundeninformationen und Geld von der Bank zu stehlen und die Institutionen für zusätzliches Geld zu erpressen. In einer solchen Situation verlieren Banken Kapital und Vertrauen von Kunden. Eine Schädigung des Ansehens der Bank kann es in Zukunft schwieriger machen, Einlagen oder Geschäfte anzuziehen.

Marktrisiko

Das Marktrisiko ergibt sich hauptsächlich aus den Aktivitäten einer Bank auf den Kapitalmärkten. Kapitalmärkte Kapitalmärkte sind das Börsensystem, das Kapital von Anlegern überträgt, die ihre Mittel derzeit nicht benötigen, an Privatpersonen und. Dies ist auf die Unvorhersehbarkeit der Aktienmärkte, der Rohstoffpreise, der Zinssätze und der Kreditspreads zurückzuführen. Banken sind stärker exponiert, wenn sie stark in Kapitalmärkte oder in Vertrieb und Handel involviert sind. Vertrieb und Handel Vertrieb und Handel (S & T) ist eine Gruppe bei einer Investmentbank, die sich aus Verkäufern, die institutionelle Anleger mit Ideen und Möglichkeiten anrufen, und Händlern zusammensetzt , die Aufträge ausführen und Kunden beim Ein- und Ausstieg aus Finanzpositionen beraten. Verkauf und Handel sind das Lebenselixier, das eine Wertpapierfirma macht oder bricht.

Rohstoffpreise spielen auch eine Rolle, weil eine Bank in Unternehmen investiert werden kann, die Rohstoffe produzieren. Wenn sich der Wert der Ware ändert, ändert sich auch der Wert des Unternehmens und der Wert der Investition. Änderungen der Rohstoffpreise werden durch Verschiebungen von Angebot und Nachfrage verursacht, die oft schwer vorherzusagen sind. Um das Marktrisiko zu verringern, ist eine Diversifizierung der Anlagen wichtig. Andere Möglichkeiten, wie Banken ihre Investitionen reduzieren, sind die Absicherung. Absicherung Die Absicherung ist eine Finanzstrategie, die von den Anlegern aufgrund der damit verbundenen Vorteile verstanden und angewendet werden sollte. Als Investition schützt es die Finanzen eines Einzelnen vor einer riskanten Situation, die zu Wertverlusten führen kann. ihre Investitionen mit anderen, umgekehrt verwandten Investitionen.

Liquiditätsrisiko

Liquidität Liquidität Auf den Finanzmärkten bezieht sich Liquidität darauf, wie schnell eine Anlage verkauft werden kann, ohne den Preis negativ zu beeinflussen. Je liquider eine Anlage ist, desto schneller kann sie verkauft werden (und umgekehrt) und desto einfacher ist es, sie zum beizulegenden Zeitwert zu verkaufen. Wenn alles andere gleich ist, werden mehr liquide Mittel mit einer Prämie und illiquide Vermögenswerte mit einem Abschlag gehandelt. Das Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit einer Bank, auf Bargeld zuzugreifen, um die Finanzierungsverpflichtungen zu erfüllen. Zu den Verpflichtungen gehört, dass Kunden ihre Einzahlungen vornehmen können. Die Unfähigkeit, Kunden rechtzeitig Bargeld zur Verfügung zu stellen, kann zu einem Schneeballeffekt führen. Wenn eine Bank die Bereitstellung von Bargeld für einige ihrer Kunden um einen Tag verzögert, können andere Einleger ihre Einzahlungen schnell vornehmen, da sie das Vertrauen in die Bank verlieren.Dies verringert die Fähigkeit der Bank, Geld bereitzustellen, weiter und führt zu einem Banklauf. Banklauf Ein Banklauf findet statt, wenn Kunden ihr gesamtes Geld gleichzeitig von ihren Einlagenkonten bei einem Bankinstitut abheben, aus Angst, dass die Bank.

Zu den Gründen, aus denen Banken mit Liquiditätsproblemen konfrontiert sind, gehört die übermäßige Abhängigkeit von kurzfristigen Finanzierungsquellen und eine Bilanzbilanz Die Bilanz ist einer der drei Grundabschlüsse. Diese Aussagen sind sowohl für die Finanzmodellierung als auch für die Rechnungslegung von entscheidender Bedeutung. Die Bilanz zeigt die Bilanzsumme des Unternehmens und wie diese Vermögenswerte entweder durch Fremd- oder Eigenkapital finanziert werden. Aktiva = Passiva + Eigenkapital konzentriert auf illiquide Aktiva und Vertrauensverlust der Kunden in die Bank. Ein Missmanagement der Aktiv-Passiv-Laufzeit kann ebenfalls zu Finanzierungsschwierigkeiten führen. Dies tritt auf, wenn eine Bank viele kurzfristige Verbindlichkeiten und nicht genügend kurzfristige Vermögenswerte hat.

Kurzfristige Verbindlichkeiten sind Kundeneinlagen oder kurzfristig garantierte Investmentverträge (GICs), die die Bank an Kunden auszahlen muss. Wenn alle oder die meisten Vermögenswerte einer Bank in langfristige Kredite oder Anlagen gebunden sind, kann es bei der Bank zu einer Inkongruenz bei der Aktiv-Passiv-Laufzeit kommen.

Es gibt Vorschriften zur Verringerung von Liquiditätsproblemen. Dazu gehört, dass die Banken über genügend liquide Mittel verfügen müssen, um auch ohne den Zufluss externer Mittel über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu überleben.

Zusätzliche Ressourcen

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  • Risikomanagement Risikomanagement Das Risikomanagement umfasst die Identifizierung, Analyse und Reaktion auf Risikofaktoren, die Teil des Lebens eines Unternehmens sind. Es wird normalerweise mit gemacht
  • Kapitaladäquanzquote Kapitaladäquanzquote (CAR) Die Kapitaladäquanzquote setzt Standards für Banken, indem sie die Fähigkeit einer Bank untersucht, Verbindlichkeiten zu bezahlen und auf Kreditrisiken und operationelle Risiken zu reagieren. Eine Bank mit einem guten CAR verfügt über genügend Kapital, um potenzielle Verluste auszugleichen. Somit besteht ein geringeres Risiko, zahlungsunfähig zu werden und das Geld der Einleger zu verlieren.
  • Leverage Ratios Leverage Ratios Eine Leverage Ratio gibt an, wie hoch die Verschuldung eines Unternehmens gegenüber mehreren anderen Konten in seiner Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung ist. Excel-Vorlage
  • Basel III Basel III Das Basel III-Abkommen ist eine Reihe von Finanzreformen, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) mit dem Ziel der Stärkung ausgearbeitet wurden

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