Was ist eine Kreditrisikoanalyse?

Die Kreditrisikoanalyse kann als Erweiterung des Kreditallokationsprozesses angesehen werden. Nachdem eine Einzelperson oder ein Unternehmen bei einer Bank oder einem Finanzinstitut einen Kredit beantragt hat, ist ein gewerblicher Kredit ein Kredit, der von einem Finanzinstitut an Unternehmen vergeben wird. Gewerbliche Kredite werden in der Regel zum Kauf langfristiger Vermögenswerte oder zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten verwendet. Das kreditgebende Institut analysiert die potenziellen Vorteile und Kosten des Kredits. Die Kreditrisikoanalyse wird verwendet, um die mit dem Darlehen verbundenen Kosten zu schätzen. Weitere Informationen finden Sie im Credit Analyst-Zertifizierungsprogramm von Finance. CBCA ™ -Zertifizierung Die Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -Akkreditierung ist ein globaler Standard für Kreditanalysten, der Finanzen, Rechnungswesen, Kreditanalyse, Cashflow-Analyse, Covenant-Modellierung und Kreditrückzahlungen umfasst ,und mehr. .

Kreditrisikoanalyse

Das Kreditrisiko oder das Kreditausfallrisiko ist eine Art von Risiko, dem Kreditgeber ausgesetzt sind. Das Kreditrisiko entsteht, weil ein Schuldner jederzeit auf seine Schuldentilgungen verzichten kann. Geschäftsbanken, Investmentbanken Liste der Top-Investmentbanken Liste der Top 100 Investmentbanken der Welt, alphabetisch sortiert. Top-Investmentbanken auf der Liste sind Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse und Merril Lynch , Vermögensverwaltungsgesellschaften, Private-Equity-Fonds Private-Equity-Fonds Private-Equity-Fonds sind Kapitalpools, die in Unternehmen investiert werden sollen, die eine Chance für eine hohe Rendite darstellen. Sie kommen mit einem festen Risikokapitalfonds,Alle Versicherungsunternehmen müssen die Kreditrisiken analysieren, denen sie ausgesetzt sind, um auf dem Markt profitabel zu agieren.

Zusammenfassung:

  • Die Kreditrisikoanalyse kann als Erweiterung des Kreditallokationsprozesses angesehen werden. Nachdem eine Person oder ein Unternehmen bei einer Bank oder einem Finanzinstitut einen Kredit beantragt hat, analysiert die Bank oder das Finanzinstitut die potenziellen Vorteile und Kosten des Kredits.
  • Das Kreditrisiko oder das Kreditausfallrisiko ist eine Art von Risiko, dem Kreditgeber ausgesetzt sind. Das Kreditrisiko entsteht, weil ein Schuldner jederzeit auf seine Schuldentilgungen verzichten kann.
  • Im Vorfeld der Großen Rezession 2008 haben Geschäftsbanken, Investmentbanken und andere Finanzmarktteilnehmer sowohl die Ausfallwahrscheinlichkeit als auch die Verlustrate unterschätzt und folglich das Kreditrisiko, dem sie ausgesetzt waren, unterschätzt.

Was ist das Kreditrisiko?

Das mit einer Finanztransaktion verbundene Kreditrisiko oder Kreditausfallrisiko ist einfach der erwartete Verlust dieser Transaktion. Es kann wie folgt definiert werden:

Kreditrisiko = Ausfallwahrscheinlichkeit x Risiko x Verlustrate

Wo:

  • Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schuldner auf seine Schuldentilgungen verzichtet.
  • Das Risiko ist der Gesamtbetrag, den der Kreditgeber erhalten soll. In den meisten Fällen handelt es sich lediglich um den vom Schuldner geliehenen Betrag zuzüglich Zinszahlungen.
  • Verlustrate = 1 - Einziehungsrate , wobei die Einziehungsrate der Anteil des Gesamtbetrags ist, der eingezogen werden kann, wenn der Schuldner in Verzug gerät. Kreditrisikoanalysten analysieren jede der Determinanten des Kreditrisikos und versuchen, das Gesamtrisiko einer Organisation zu minimieren.

Arten von Kreditrisiken

1. Konzentrationsrisiko

Das Konzentrationsrisiko, auch als Branchenrisiko bezeichnet, ist das Risiko, das sich aus einem zu hohen Engagement in einer Branche oder einem Sektor ergibt. Zum Beispiel ist ein Investor, der Batterieherstellern, Reifenherstellern und Ölunternehmen Geld geliehen hat, äußerst anfällig für Schocks, die den Automobilsektor betreffen.

2. Institutionelles Risiko

Das institutionelle Risiko ist das Risiko, das mit dem Zusammenbruch der Rechtsstruktur oder des Unternehmens verbunden ist, das den Vertrag zwischen dem Kreditgeber und dem Schuldner überwacht. Zum Beispiel muss ein Kreditgeber, der einem in einem politisch instabilen Land tätigen Immobilienentwickler Geld gegeben hat, die Tatsache berücksichtigen, dass eine Änderung des politischen Regimes die Ausfallwahrscheinlichkeit und die Verlustrate drastisch erhöhen kann.

Kreditrisiko, Immobilienblase und große Rezession

Ein unsachgemäßes Risikomanagement durch Banken und andere Finanzinstitute war ein Schlüsselfaktor für die US-Immobilienblase Mitte der 2000er Jahre, die schließlich zur Rezession 2008-2009 führte. Globale Finanzkrise Die globale Finanzkrise 2008-2009 bezieht sich auf die massive Finanzkrise Die Finanzkrise forderte ihren Tribut von Einzelpersonen und Institutionen auf der ganzen Welt, wobei Millionen von Amerikanern tief betroffen waren. Finanzinstitute begannen zu sinken, viele wurden von größeren Unternehmen übernommen, und die US-Regierung war gezwungen, Rettungsaktionen anzubieten. Geschäftsbanken, Investmentbanken und andere Finanzmarktteilnehmer unterschätzten sowohl die Ausfallwahrscheinlichkeit als auch die Verlustrate und unterschätzten folglich das Kreditrisiko, mit dem sie konfrontiert waren.

Im Vorfeld der Rezession gaben die meisten Kreditgeber Kredite an Privatpersonen und Unternehmen mit fragwürdiger Bonität. Am deutlichsten wurde dies auf dem Immobilienmarkt, wo einfache Kredite Mitte der 2000er Jahre zu einem raschen Anstieg der Immobilienpreise führten. Durch die gestiegenen Immobilienpreise konnten die Kreditnehmer ihre Hypotheken refinanzieren und noch mehr Geld leihen, was die Blase noch weiter befeuerte.

Zusätzliche Ressourcen

Finance bietet die CBCA-Zertifizierung (Certified Banking & Credit Analyst) an. Die CBCA-Akkreditierung (Certified Banking & Credit Analyst) ist ein globaler Standard für Kreditanalysten, der Finanzen, Rechnungswesen, Kreditanalyse, Cashflow-Analyse, Covenant-Modellierung und Darlehen umfasst Rückzahlungen und mehr. Programm für Finanzfachleute, die ihre Karriere auf die nächste Stufe bringen möchten. Um weiter zu lernen und Ihre Wissensbasis weiterzuentwickeln, lesen Sie bitte die folgenden zusätzlichen relevanten Finanzressourcen:

  • Commercial Credit Analyst Commercial Credit Analyst Ein Commercial Credit Analyst ist im Wesentlichen derselbe wie ein Kreditanalyst, mit der zusätzlichen Spezifikation, Unternehmen oder Unternehmen zu prüfen
  • Debt Covenants Debt Covenants Debt Covenants sind Beschränkungen, die Kreditgeber (Gläubiger, Schuldner, Investoren) für Kreditverträge festlegen, um die Handlungen des Kreditnehmers (Schuldners) einzuschränken.
  • Finanzintermediär Finanzintermediär Ein Finanzintermediär bezeichnet ein Institut, das als Vermittler zwischen zwei Parteien fungiert, um eine Finanztransaktion zu erleichtern. Zu den Instituten, die üblicherweise als Finanzintermediäre bezeichnet werden, gehören Geschäftsbanken, Investmentbanken, Investmentfonds und Pensionsfonds.
  • Ausfallwahrscheinlichkeit Ausfallwahrscheinlichkeit Die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer bei Kreditrückzahlungen in Verzug gerät, und wird zur Berechnung des erwarteten Verlusts aus einer Investition verwendet.

Empfohlen

Wurde Crackstreams geschlossen?
2022
Ist die MC-Kommandozentrale sicher?
2022
Verlässt Taliesin die kritische Rolle?
2022