Mit diesem Beta-Rechner können Sie die Volatilität der Renditen einer einzelnen Aktie im Verhältnis zum gesamten Markt messen.
Unten ist ein Screenshot des Beta-Rechners:
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Das Beta (β) eines Wertpapiers (dh einer Aktie) ist ein Maß für die Volatilität der Renditen im Verhältnis zum gesamten Markt. Es wird als Maß für das Risiko verwendet und ist ein wesentlicher Bestandteil des Capital Asset Pricing-Modells (CAPM Capital Asset Pricing-Modell (CAPM). Das Capital Asset Pricing-Modell (CAPM) ist ein Modell, das die Beziehung zwischen erwarteter Rendite und Risiko von a beschreibt Sicherheit. Die CAPM-Formel zeigt, dass die Rendite eines Wertpapiers gleich der risikofreien Rendite zuzüglich einer Risikoprämie ist, basierend auf dem Beta dieses Wertpapiers. Ein Unternehmen mit einem höheren Beta hat ein höheres Risiko und auch höhere erwartete Renditen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um β in Excel zu berechnen:
- Erhalten Sie die wöchentlichen Preise der Aktie
- Erhalten Sie die wöchentlichen Preise des Marktindex (dh S & P 500 Index)
- Berechnen Sie die wöchentlichen Renditen der Aktie
- Berechnen Sie die wöchentlichen Renditen des Marktindex
- Verwenden Sie die Slope-Funktion und wählen Sie die wöchentlichen Renditen des Marktes und der Aktie aus - jede als eigene Serie
- Die Ausgabe der Slope-Funktion ist β
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