Finanzinstitute verwendeten Kreditrisikoanalysemodelle, um die Ausfallwahrscheinlichkeit zu bestimmen. Ausfallwahrscheinlichkeit Die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer bei Kreditrückzahlungen ausfällt, und wird zur Berechnung des erwarteten Verlusts aus einer Investition verwendet. eines potenziellen Kreditnehmers. Die Modelle liefern Informationen über die Höhe des Kreditrisikos eines Kreditnehmers zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn der Kreditgeber das Kreditrisiko nicht im Voraus erkennt, ist er dem Risiko eines Ausfalls und eines Mittelverlusts ausgesetzt. Kreditgeber verlassen sich auf die Validierung durch Kreditrisikoanalysemodelle, um wichtige Kreditentscheidungen darüber zu treffen, ob dem Kreditnehmer und dem zu belastenden Kredit Kredite gewährt werden sollen oder nicht.
Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie erforschen und entwickeln Banken kontinuierlich effektive Methoden zur Modellierung des Kreditrisikos. Eine wachsende Anzahl von Finanzinstituten investiert in neue Technologien und Humanressourcen, um die Erstellung von Kreditrisikomodellen mithilfe von Sprachen des maschinellen Lernens wie Python und anderen analysefreundlichen Sprachen zu ermöglichen. Es stellt sicher, dass die erstellten Modelle sowohl genaue als auch wissenschaftliche Daten liefern.
Kurze Zusammenfassung
- Die Kreditrisikomodellierung ist eine Technik, mit der Kreditgeber das Kreditrisiko bestimmen, das mit der Kreditvergabe an einen Kreditnehmer verbunden ist.
- Kreditrisikoanalysemodelle können entweder auf Abschlussanalysen, Ausfallwahrscheinlichkeiten oder maschinellem Lernen basieren.
- Ein hohes Kreditrisiko kann sich negativ auf den Kreditgeber auswirken, indem es die Inkassokosten erhöht und die Konsistenz der Zahlungsströme stört.
Was ist das Kreditrisiko?
Das Kreditrisiko entsteht, wenn ein Unternehmen oder ein einzelner Kreditnehmer seinen Schuldenverpflichtungen nicht nachkommt. Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditgeber nicht die Kapital- und Zinszahlungen einer Schuld erhält, die zur Bedienung der einem Kreditnehmer gewährten Schuld erforderlich ist.
Auf der Seite des Kreditgebers wird das Kreditrisiko seine Cashflows stören und auch die Inkassokosten erhöhen, da der Kreditgeber möglicherweise gezwungen ist, ein Inkassobüro zu beauftragen, um das Inkasso durchzusetzen. Der Verlust kann teilweise oder vollständig sein, wenn dem Kreditgeber ein Teil des Kredits oder das gesamte dem Kreditnehmer gewährte Darlehen verloren geht.
Der für einen Kredit berechnete Zinssatz dient als Belohnung des Kreditgebers für die Übernahme des Kreditrisikos. In einem effizienten Marktsystem berechnen Banken einen hohen Zinssatz für risikoreiche Kredite, um das hohe Ausfallrisiko auszugleichen. Zum Beispiel kann ein Unternehmenskreditnehmer mit einem stabilen Einkommen und einer guten Bonität Kredite zu einem niedrigeren Zinssatz erhalten, als dies bei Kreditnehmern mit hohem Risiko der Fall wäre.
Umgekehrt kann der Kreditgeber bei Transaktionen mit einem Unternehmenskreditnehmer mit einer schlechten Bonität entscheiden, einen hohen Zinssatz für den Kredit zu berechnen oder den Kreditantrag insgesamt abzulehnen. Kreditgeber können verschiedene Methoden verwenden, um das Kreditrisiko eines potenziellen Kreditnehmers zu bewerten, um Verluste zu minimieren und verspätete Zahlungen zu vermeiden.
Arten von Kreditrisiken
Die wichtigsten Arten von Kreditrisiken sind:
1. Kreditausfallrisiko
Das Kreditausfallrisiko liegt vor, wenn der Kreditnehmer die Kreditverpflichtung nicht vollständig bezahlen kann oder wenn der Kreditnehmer bereits 90 Tage nach dem Fälligkeitsdatum der Kreditrückzahlung ist. Das Kreditausfallrisiko kann sich auf alle kreditsensitiven Finanztransaktionen wie Kredite, Anleihen, Wertpapiere und Derivate auswirken. Derivate Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an den Wert eines Basiswerts gebunden ist. Es handelt sich um komplexe Finanzinstrumente, die für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, einschließlich der Absicherung und des Zugangs zu zusätzlichen Vermögenswerten oder Märkten. .
Das Ausfallrisiko kann sich aufgrund eines breiteren wirtschaftlichen Wandels ändern. Dies kann auch auf eine Änderung der wirtschaftlichen Situation eines Kreditnehmers zurückzuführen sein, z. B. auf einen verstärkten Wettbewerb oder eine Rezession, die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen kann, Kapital- und Zinszahlungen für das Darlehen aufzuheben.
2. Konzentrationsrisiko
Das Konzentrationsrisiko ist das Risiko, das sich aus dem Engagement in einer einzelnen Gegenpartei oder einem einzelnen Sektor ergibt, und bietet das Potenzial, große Verluste zu verursachen, die die Kerngeschäfte des Kreditgebers gefährden können. Das Risiko ergibt sich aus der Beobachtung, dass konzentriertere Portfolios nicht diversifiziert sind. Diversifikation Diversifikation ist eine Technik zur Allokation von Portfolioressourcen oder Kapital auf eine Vielzahl von Anlagen. Ziel der Diversifikation ist es, Verluste zu mindern, und daher korrelieren die Renditen der zugrunde liegenden Vermögenswerte stärker .
Beispielsweise hat ein Unternehmenskreditnehmer, der sich bei seinen Hauptprodukten auf einen Hauptabnehmer verlässt, ein hohes Konzentrationsrisiko und kann große Verluste verursachen, wenn der Hauptabnehmer den Kauf seiner Produkte einstellt.
3. Länderrisiko
Das Länderrisiko ist das Risiko, das auftritt, wenn ein Land Zahlungsverpflichtungen in Fremdwährung einfriert, was zu einem Ausfall seiner Verpflichtungen führt. Das Risiko ist mit der politischen Instabilität und der makroökonomischen Leistung des Landes verbunden, die sich nachteilig auf den Wert seiner Vermögenswerte oder Betriebsgewinne auswirken können. Die Änderungen im Geschäftsumfeld wirken sich auf alle Unternehmen aus, die in einem bestimmten Land tätig sind.
Faktoren, die die Kreditrisikomodellierung beeinflussen
Um das Kreditrisiko zu minimieren, sollten Kreditgeber das Kreditrisiko genauer prognostizieren. Nachfolgend sind einige der Faktoren aufgeführt, die Kreditgeber bei der Beurteilung des Kreditrisikos berücksichtigen sollten:
1. Ausfallwahrscheinlichkeit (POD)
Die Ausfallwahrscheinlichkeit, manchmal als POD abgekürzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer seinen Kreditverpflichtungen nicht nachkommt. Für einzelne Kreditnehmer basiert der POD auf einer Kombination von zwei Faktoren, nämlich Kredit-Score und Schulden-Einkommens-Verhältnis. Schulden-Einkommens-Verhältnis Das Schulden-Einkommens-Verhältnis (DTI) ist eine Metrik, die von den Gläubigern zur Bestimmung des Verhältnisses verwendet wird Fähigkeit eines Kreditnehmers, seine Schulden zu bezahlen und Zinszahlungen zu leisten.
Der POD für Unternehmenskreditnehmer wird von Ratingagenturen bezogen. Wenn der Kreditgeber feststellt, dass ein potenzieller Kreditnehmer eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit aufweist, ist der Kredit mit einem niedrigen Zinssatz und einer geringen oder keiner Anzahlung für den Kredit verbunden. Das Risiko wird teilweise durch die Verpfändung von Sicherheiten gegen das Darlehen gesteuert.
2. Verlust bei Ausfall (LGD)
Der Verlust bei Ausfall (LGD) bezieht sich auf die Höhe des Verlusts, den ein Kreditgeber erleidet, wenn ein Kreditnehmer mit dem Kredit in Verzug gerät. Angenommen, zwei Kreditnehmer, A und B, haben das gleiche Verhältnis von Schulden zu Einkommen und eine identische Kreditwürdigkeit. Kreditnehmer A nimmt einen Kredit von 10.000 USD auf, während B einen Kredit von 200.000 USD aufnimmt.
Die beiden Kreditnehmer weisen unterschiedliche Kreditprofile auf, und der Kreditgeber erleidet einen größeren Verlust, wenn Kreditnehmer B in Verzug gerät, da dieser einen größeren Betrag schuldet. Obwohl es keine Standardpraxis für die Berechnung der LGD gibt, betrachten Kreditgeber ein ganzes Portfolio von Krediten, um das gesamte Verlustrisiko zu bestimmen.
3. Standardbelichtung (EAD)
Exposure at Default (EAD) bewertet die Höhe des Verlustrisikos, dem ein Kreditgeber zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgesetzt ist, und ist ein Indikator für den Risikoappetit des Kreditgebers. EAD ist ein wichtiges Konzept, das sowohl Privat- als auch Unternehmenskreditnehmer anspricht. Sie wird berechnet, indem jede Darlehensverpflichtung mit einem bestimmten Prozentsatz multipliziert wird, der auf der Grundlage der Einzelheiten des Darlehens angepasst wird.
Mehr Ressourcen
Finance bietet die CBCA-Zertifizierung (Certified Banking & Credit Analyst) an. Die CBCA-Akkreditierung (Certified Banking & Credit Analyst) ist ein globaler Standard für Kreditanalysten, der Finanzen, Rechnungswesen, Kreditanalyse, Cashflow-Analyse, Covenant-Modellierung und Darlehen umfasst Rückzahlungen und mehr. Zertifizierungsprogramm für diejenigen, die ihre Karriere auf die nächste Stufe bringen möchten. Um weiter zu lernen und Ihre Wissensbasis weiterzuentwickeln, lesen Sie bitte die folgenden zusätzlichen relevanten Ressourcen:
- Analyse des Jahresabschlusses Analyse des Jahresabschlusses Durchführung der Analyse des Jahresabschlusses. In diesem Leitfaden lernen Sie, eine Bilanzanalyse der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und der Kapitalflussrechnung durchzuführen, einschließlich Margen, Kennzahlen, Wachstum, Liquidität, Hebelwirkung, Renditen und Rentabilität.
- Kredit-Score-Analyse Kredit-Score-Analyse Die Kredit-Score-Analyse ist der Prozess, durch den verschiedene Unternehmen den Kredit-Score einer Person oder eines Unternehmens bewerten, um festzustellen, wie kreditwürdig das Unternehmen ist. Ein Kredit-Score ist wichtig, da er berücksichtigt, wie oft Kredit verwendet wurde und wie effizient er zurückgezahlt wurde.
- Darlehensmerkmale Darlehensmerkmale Die Hauptmerkmale von Darlehen umfassen besicherte oder unbesicherte Kredite, amortisierende oder nicht amortisierende Kredite sowie festverzinsliche oder variabel verzinsliche (variable) Kredite.
- Schlechte Kreditwarnzeichen Schlechte Kreditwarnzeichen Personen, insbesondere diejenigen, die mit ihren Finanzen zu kämpfen haben, müssen auf schlechte Kreditwarnzeichen achten. Wenn Sie Ihre verpasst haben
