Was ist Advanced Internal Rating-Based (AIRB)?

Der Advanced Internal Rating-Based (AIRB) -Ansatz ist ein Instrument zur Risikomessung für Banken und Finanzinstitute, das bei der Messung des Kreditrisikos hilft. Kreditrisiko Das Kreditrisiko ist das Verlustrisiko, das entstehen kann, wenn eine Partei sich nicht an die Vorschriften hält Geschäftsbedingungen eines Finanzvertrags, hauptsächlich. Dies erfolgt nach den Basel-II-Kapitalregeln für Institute und Unternehmen, die sich weltweit auf Bankgeschäfte spezialisiert haben.

Ausfallrisiken

Die fortschrittlichen internen bewertungsbasierten Modelle helfen bei der Ermittlung der Ausfallrisiken in einer Vielzahl von Bereichen, darunter:

1. Loss Given Default (LGD) Loss Given Default (LGD) Der Verlust, der einer Bank oder einem Kreditgeber entsteht, wenn der Kreditnehmer mit dem Kredit in Verzug gerät (nicht zurückzahlt), wird als Verlust bei Ausfall bezeichnet. Der Verlust bei gegebenem Standardwert
2. Standardbelichtung (EAD)
3. Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)

Die drei oben genannten Felder helfen bei der Bestimmung der risikogewichteten Aktiva (RWA). Risikogewichtete Aktiva Die risikogewichteten Aktiva sind ein Bankbegriff, der sich auf ein Asset-Klassifizierungssystem bezieht, mit dem das Mindestkapital bestimmt wird, das Banken als Reserve halten sollten das Insolvenzrisiko reduzieren. Die Einhaltung eines Mindestkapitals trägt zur Risikominderung bei. Dies wird prozentual für das gesamte erforderliche Kapital berechnet. Sie helfen bei der Erstellung eines strukturellen Modells des Kreditrisikos, das bei der Formulierung interner bewertungsbasierter Ansätze für das Kreditrisikomanagement innerhalb einer Bank hilfreich sein kann. Das Modell hilft dabei, Fallstricke und unnötige Belastungen der Bilanz einer Bank zu vermeiden, die die Liquidität oder die langfristige Rentabilität des gesamten Finanzinstituts gefährden können.

Die auf Ratings basierenden Ansätze tragen dazu bei, die Kontrollen in den verschiedenen Abteilungen der Banken aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass sie in keiner bestimmten Weise überhebeln.

Basel II Regelanforderung

Die AIRB-Systeme wurden gemäß den Basel-II-Eigenkapitalvorschriften vorgeschlagen. Basel II ist eine Reihe von Empfehlungen für Finanzinstitute weltweit, die zur Ausarbeitung von Bankgesetzen und Best Practices für Finanzfragen beitragen.

Es trägt zur Förderung von Compliance und Liquidität bei und schützt die Zahlungsfähigkeit von Banken, die Teil des Weltmarktes sind. Basel II wurde 2004 eingeführt; Die globale Finanzkrise 2008 2008-2009 Globale Finanzkrise Die globale Finanzkrise 2008-2009 bezieht sich jedoch auf die massive Finanzkrise, mit der die Welt von 2008 bis 2009 konfrontiert war. Die Finanzkrise forderte ihren Tribut von Einzelpersonen und Institutionen auf der ganzen Welt Millionen Amerikaner sind tief betroffen. Finanzinstitute begannen zu sinken, viele wurden von größeren Unternehmen übernommen, und die US-Regierung war gezwungen, Rettungsaktionen anzubieten, bevor Basel II vollständig umgesetzt werden konnte.

Bedeutung des Kreditrisikos

Als Einzelpersonen, die an einer Volkswirtschaft teilnehmen, nehmen viele von uns Hypotheken auf. Hypothek Eine Hypothek ist ein Darlehen, das von einem Hypothekengeber oder einer Bank bereitgestellt wird und es einem Einzelnen ermöglicht, ein Haus zu kaufen. Während es möglich ist, Kredite aufzunehmen, um die gesamten Kosten eines Hauses zu decken, ist es üblicher, einen Kredit für etwa 80% des Wertes des Hauses zu sichern. , Geld verdienen und Waren und Dienstleistungen kaufen. Wir alle haben ein begründetes Interesse daran, dass Finanzinstitute bestimmte Kapitalrisikoanforderungen einhalten. Kreditrisikomessungen wie die AIRB tragen zur Durchsetzung der Vorschriften bei und fördern eine Kultur der Sicherheit und verantwortungsvollen Unternehmensführung innerhalb von Finanzinstituten.

AIRB und andere risikoregelnde Instrumente fördern das Vertrauen in die Märkte und das Finanzsystem. Dies schafft auch den positiven Effekt, Investitionen zu fördern und ein positives Image für die Zuverlässigkeit von Märkten und Systemen zu fördern, die das Rückgrat der Wirtschaft bilden.

Risiken aus dem Advanced Internal Rating-Based Approach

Keine Plattform zur finanziellen Minderung ist ohne Risiken, die sie daran hindern könnten, die beabsichtigte Aufgabe zu erfüllen. In Bezug auf die AIRB bestand eines der Risiken vor 2008 darin, dass das Modell bestimmte Arten langfristiger Kredite nicht erfassen konnte.

Nach dem Finanzmarktcrash im Jahr 2008 wurde auch festgestellt, dass die AIRB nicht in der Lage war, ein Engagement in systemischen Fragen anderer Bankinstitute zu verhindern. Stresstests überschreiben auch viele der Komponenten des AIRB und müssen mit Vorsicht durchgeführt werden, um die Wirksamkeit des AIRB-Modells nicht zu überschreiben.

Kreditrisiko und das AIRB-Modell: Eine Zusammenfassung

• AIRB ist ein Instrument zur Risikomessung für Banken und Finanzinstitute, das bei der Messung des Kreditrisikos hilft.
• Das AIRB-System wurde im Rahmen der Basel-II-Eigenkapitalvorschriften vorgeschlagen, die dazu beitragen, Vertrauen, Transparenz und Einhaltung der Kapitalmarktsysteme zu fördern. Es fördert Investitionen und trägt dazu bei, das Vertrauen und den Komfort der Anleger zu steigern.
• AIRB hilft bei der Aufrechterhaltung der Kontrollen in den verschiedenen Abteilungen der Banken, um sicherzustellen, dass diese nicht zu stark genutzt werden.
• Risikosteuerungsinstrumente sind eine wichtige Komponente der Kapitalmärkte und tragen dazu bei, die Anlagemethoden und -praktiken solide zu halten. Sie fördern auch das Vertrauen in die Märkte und das Finanzsystem.
• AIRB kann in verschiedenen Regionen der Welt auf agile Weise strategisch eingesetzt werden.

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• Ausfallwahrscheinlichkeit Ausfallwahrscheinlichkeit Die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer bei Kreditrückzahlungen in Verzug gerät, und wird zur Berechnung des erwarteten Verlusts aus einer Investition verwendet.