Eine Zufallsvariable (stochastische Variable) ist eine Art von Variable in der Statistik. Grundlegende Statistikkonzepte für Finanzen Ein solides Verständnis der Statistik ist von entscheidender Bedeutung, um das Finanzverständnis besser zu verstehen. Darüber hinaus können statistische Konzepte Anlegern helfen, zu überwachen, wessen mögliche Werte von den Ergebnissen eines bestimmten zufälligen Phänomens abhängen. Da eine Zufallsvariable unterschiedliche Werte annehmen kann, wird sie üblicherweise mit einem Buchstaben gekennzeichnet (z. B. Variable „X“). Jede Variable besitzt eine spezifische Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion (eine mathematische Funktion, die die Eintrittswahrscheinlichkeiten aller möglichen Ergebnisse darstellt).
Arten von Zufallsvariablen
Zufallsvariablen werden in diskrete und kontinuierliche Variablen klassifiziert. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Kategorien besteht in der Art der möglichen Werte, die jede Variable annehmen kann. Darüber hinaus impliziert der Typ der (zufälligen) Variablen die bestimmte Methode zum Finden einer Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion.
1. Diskret
Eine diskrete Zufallsvariable ist eine (zufällige) Variable, deren Werte nur eine endliche Anzahl von Werten annehmen. Das beste Beispiel für eine diskrete Variable ist ein Würfel. Das Würfeln ist ein rein zufälliges Ereignis. Gleichzeitig können die Würfel nur eine begrenzte Anzahl von Ergebnissen erzielen {1, 2, 3, 4, 5 und 6}.
Jedes Ergebnis einer diskreten Zufallsvariablen enthält eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel beträgt die Wahrscheinlichkeit für jedes Würfelergebnis 1/6, da die Ergebnisse gleiche Wahrscheinlichkeiten haben. Beachten Sie, dass das Gesamtwahrscheinlichkeitsergebnis einer diskreten Variablen gleich 1 ist.
2. Kontinuierlich
Im Gegensatz zu diskreten Variablen können kontinuierliche Zufallsvariablen unendlich viele mögliche Werte annehmen. Eines der Beispiele für eine kontinuierliche Variable ist die Rendite von Aktien. Rendite Die Rendite (ROR) ist der Gewinn oder Verlust einer Investition über einen Zeitraum, der mit den anfänglichen Kosten der Investition in Prozent ausgedrückt wird. Dieser Leitfaden enthält die gängigsten Formeln. Die Renditen können unendlich viele mögliche Werte annehmen (als Prozentsätze).
Aus dem obigen Grund ist die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ergebnisses für die kontinuierliche Zufallsvariable Null. Es besteht jedoch immer eine nicht negative Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ergebnis innerhalb des Intervalls zwischen zwei Werten liegt.
Zufällige Variablen im Finanzwesen
Im Finanzbereich werden Zufallsvariablen häufig in der Finanzmodellierung verwendet. Was ist Finanzmodellierung? Die Finanzmodellierung wird in Excel durchgeführt, um die finanzielle Leistung eines Unternehmens vorherzusagen. Überblick darüber, was Finanzmodellierung ist, wie und warum ein Modell erstellt wird. , Szenarioanalyse und Risikomanagement Risikomanagement Das Risikomanagement umfasst die Identifizierung, Analyse und Reaktion auf Risikofaktoren, die Teil des Lebens eines Unternehmens sind. Es wird normalerweise mit gemacht. In Finanzmodellen und Simulationen stellen die Wahrscheinlichkeiten der Variablen die Wahrscheinlichkeiten zufälliger Phänomene dar, die den Preis eines Wertpapiers beeinflussen oder das Risikoniveau einer Anlage bestimmen. Beispielsweise kann eine Variable angewendet werden, um den Preis eines Vermögenswerts zu einem späteren Zeitpunkt anzuzeigen oder das Auftreten eines unerwünschten Ereignisses anzuzeigen.
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