Was ist Markttiefe?

Die Markttiefe bezieht sich auf die Fähigkeit des Marktes, einen wesentlich größeren Auftrag aufrechtzuerhalten, ohne den Marktpreis des Wertpapiers zu beeinflussen. Normalerweise wird bei der Berechnung der Markttiefe der Handel innerhalb eines bestimmten Wertpapiers berücksichtigt. Innerhalb der Trades werden die Gesamtbreite und die Höhe der offenen Aufträge berücksichtigt.

MarkttiefeQuelle

Die Markttiefe bezieht sich auch auf die Anzahl der Aktien eines bestimmten Unternehmens, die gekauft werden können, ohne dass eine signifikante Preissteigerung für diese bestimmte Aktie erzielt wird. Normalerweise werden beim Kauf von Aktien eines Unternehmens mit extrem liquider Liquidität keine nennenswerten Kursbewegungen beobachtet. Auf den Finanzmärkten bezieht sich Liquidität darauf, wie schnell eine Investition verkauft werden kann, ohne den Preis negativ zu beeinflussen. Je liquider eine Anlage ist, desto schneller kann sie verkauft werden (und umgekehrt) und desto einfacher ist es, sie zum beizulegenden Zeitwert zu verkaufen. Wenn alles andere gleich ist, werden mehr liquide Mittel mit einer Prämie und illiquide Vermögenswerte mit einem Abschlag gehandelt. Lager und mit einer großen Anzahl von Käufern und Verkäufern zu einem bestimmten Zeitpunkt. In einer solchen Situation wird gesagt, dass der Markt für diese bestimmte Aktie tief ist,aufgrund einer großen Anzahl ausstehender Aufträge, die noch ausgeführt werden müssen.

Zusammenfassung

  • Die Markttiefe bezieht sich auf die Fähigkeit des Marktes, einen wesentlich größeren Auftrag aufrechtzuerhalten, ohne den Marktpreis des Wertpapiers zu beeinflussen.
  • Es bezieht sich auch auf die Anzahl der Aktien eines bestimmten Unternehmens, die gekauft werden können, ohne eine signifikante Preissteigerung der jeweiligen Aktie zu erzielen.
  • Die Markttiefe steht in engem Zusammenhang mit dem Handelsvolumen eines Wertpapiers und der damit verbundenen Liquidität.

Markttiefe und -volumen

Markttiefenanteile in enger Beziehung zum Handelsvolumen Handelsvolumen Das Handelsvolumen, auch Handelsvolumen genannt, bezieht sich auf die Menge von Aktien oder Kontrakten, die zu einem bestimmten Wertpapier gehören, das täglich von einem bestimmten Wertpapier und dem damit verbundenen Wertpapier gehandelt wird Liquidität. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass ein hohes Handelsvolumen impliziert, dass ein Wertpapier eine gute Markttiefe aufweist. Volatilität auf dem Markt kann aufgrund von ausreichend großen Auftragsungleichgewichten entstehen, und sie ist selbst bei Aktien mit allgemein hohen täglichen Handelsvolumina ziemlich häufig.

An den wichtigsten Börsen New York Stock Exchange (NYSE) Die New York Stock Exchange (NYSE) ist die größte Wertpapierbörse der Welt und beherbergt 82% des S & P 500 sowie 70 der größten Unternehmen der Welt. Es ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine Plattform für den Kauf und Verkauf in den USA bietet. Zecken wurden dezimalisiert, was zu einer Erhöhung der Gesamtmarkttiefe führte. In der Vergangenheit waren Market Maker erforderlich, um Ungleichgewichte bei Aufträgen zu vermeiden, aber durch die Dezimalisierung wurde die Notwendigkeit derselben zunichte gemacht.

Wie wird die Markttiefe ausgedrückt?

In der Regel wird an den Börsen eine elektronische Liste von Kauf- und Verkaufsaufträgen geführt, die nach Preisniveaus geordnet ist. Es ist die Form, in der Markttiefe existiert, und im Allgemeinen bieten Handelsplattformen der Öffentlichkeit Markttiefenanzeigen an.

In anderen Fällen können die Daten gegen eine Gebühr erworben werden. Somit kann jede einzelne Partei eines bestimmten Handels auf eine Liste der Kauf- und Verkaufsaufträge zugreifen, deren Ausführung noch aussteht, die von der Handelsplattform in Echtzeit aktualisiert wird.

Die Aufträge, die bei der Bewertung der Markttiefe berücksichtigt werden, werden im Limit-Orderbuch geführt. Es bezieht sich auf den Betrag, der für eine bestimmte Limit Order mit einem festgelegten Preis oder einem günstigen Preis für eine bestimmte Größe gehandelt werden soll. Der vorgegebene Preis unterliegt keinen Preisbeschränkungen. Eine zukünftige Preisänderung ist nicht in der Markttiefe enthalten, obwohl sie wahrscheinlich mehr Aufträge anziehen wird.

Was bedeutet Markttiefe?

Daten über die Markttiefe ermöglichen es Händlern, die Richtungen der Preisbewegung eines bestimmten Wertpapiers zu bestimmen. Wertpapiere, die tief sind oder eine starke Markttiefe aufweisen, ermöglichen es Händlern, Großaufträge zu erteilen, ohne signifikante Preisbewegungen zu verursachen. Im Gegensatz dazu können Wertpapiere mit geringer Markttiefe je nach Auftragsvolumen schwanken.

Die Daten ermöglichen es einem Händler auch, die kurzfristige Preisvolatilität zu seinem Vorteil zu nutzen und davon zu profitieren. Wenn ein Unternehmen einen Börsengang (Initial Public Offering, IPO) startet, ist ein Börsengang (IPO) in der Regel der erste Verkauf von Aktien, die von einem Unternehmen an die Öffentlichkeit ausgegeben wurden. Vor einem Börsengang wird ein Unternehmen als Privatunternehmen betrachtet, normalerweise mit einer kleinen Anzahl von Investoren (Gründer, Freunde, Familien- und Geschäftsinvestoren wie Risikokapitalgeber oder Angel-Investoren). Erfahren Sie, was ein Börsengang ist. Händler wissen, dass eine große Nachfrage nach Kaufaufträgen besteht.

Praktisches Beispiel

Stellen Sie sich eine Situation vor, in der ein Händler auf die Kauf- und Verkaufsangebote für die Aktie des Unternehmens Alpha zugreifen kann. Derzeit wird die Aktie Alpha zu einem Preis von 10 USD gehandelt. Es stehen jedoch rund 300 Angebote aus. Einhundert der Angebote kosten 11 US-Dollar, 50 12 US-Dollar, 100 13 US-Dollar und weitere 50 15 US-Dollar. Es gibt auch 50 andere Angebote - 25 davon kosten 8 US-Dollar und 25 7,50 US-Dollar.

Durch Betrachtung der angegebenen Daten kann der Händler schließen, dass der Kurs der Alpha-Aktie steigen wird. Sie können die Informationen dann verwenden, um Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren im Unternehmen zu treffen.

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  • Gleitender Durchschnitt Gleitender Durchschnitt Ein gleitender Durchschnitt ist ein technischer Indikator, anhand dessen Marktanalysten und Anleger die Richtung eines Trends bestimmen können. Es fasst die Datenpunkte zusammen
  • Handelsauftrag Handelsauftrag Das Platzieren eines Handelsauftrags erscheint intuitiv - eine Schaltfläche "Kaufen" zum Initiieren eines Handels und eine Schaltfläche "Verkaufen" zum Schließen eines Handels. Obwohl die Ausführung von Trades auf diese Weise möglich ist, ist sie sehr ineffizient, da eine ständige Überwachung des Bestands erforderlich ist.

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