Was ist ein Bankstresstest?

Ein Bankstresstest ist eine Simulation oder Analyse, die durchgeführt wird, um zu analysieren, wie eine Bank unter widrigen Marktbedingungen beeinflusst wird. Beispielsweise ist ein Finanzmarktcrash oder eine Rezession eine Rezession. Eine Rezession bezeichnet eine Verlangsamung der allgemeinen Wirtschaftstätigkeit. In der Makroökonomie werden Rezessionen nach zwei aufeinander folgenden Quartalen mit negativen BIP-Wachstumsraten offiziell anerkannt. .

Bank Stresstest

Die Analyse wird durchgeführt, indem die Bilanz einer Bank unter hypothetischen Marktbedingungen und wirtschaftlichen Variablen einem Stresstest unterzogen wird, dh einem 10% igen Crash an den Aktienmärkten oder einem 15% igen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Der Hauptzweck einer Bank-Stresstest-Analyse besteht darin, festzustellen, ob eine Bank über eine ausreichende Bilanzstärke verfügt, um einer Finanzkrise standzuhalten.

Regulierungsbehörden und Zentralbanken weltweit verlangen von allen Banken einer bestimmten Größe Stresstests. In den Vereinigten Staaten sind Banken mit einem Vermögen von mehr als 50 Milliarden US-Dollar verpflichtet, sich Stresstests der Federal Reserve Federal Reserve (Fed) zu unterziehen. Die Federal Reserve ist die Zentralbank der Vereinigten Staaten und die Finanzbehörde hinter der weltweit größten freien Bank Marktwirtschaft. .

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Bank Stresstest

Ein Bankstresstest analysiert, wie sich eine nachteilige Änderung der oben genannten wirtschaftlichen Variablen auf die Bilanz einer Bank auswirkt. Stresstests führen mehrere Szenarien mit den oben genannten und anderen Variablen aus. Im Folgenden finden Sie Beispiele für gängige Szenarien, die in einem Stresstest ausgeführt werden können:

  • Wie wirkt sich eine Änderung der Zinssätze um X% auf die Finanzlage der Bank aus?
  • Was passiert, wenn die Arbeitslosigkeit im Jahr Z um X% steigt?
  • Was passiert, wenn die BIP-BIP-Formel Die BIP-Formel besteht aus Konsum, Staatsausgaben, Investitionen und Nettoexporten? In diesem Leitfaden wird die BIP-Formel in Schritte unterteilt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist der Geldwert aller in einem Land während eines bestimmten Zeitraums produzierten Wirtschaftsgüter und -dienstleistungen in lokaler Währung. sinkt um X% und die Arbeitslosigkeit steigt um Y%?
  • Was passiert mit dem Vermögen der Bank, wenn der Aktienmarkt um X% zusammenbricht?
  • Wie verändert sich das Engagement der Bank, wenn die Öl- / Edelmetallpreise um X% fallen?
  • Was passiert, wenn der Wechselkurs mit Land A um X% abnimmt?
  • Was passiert bei einem Immobilienmarktcrash von X%?

Stresstests bestimmen die finanzielle Gesundheit von Banken in Zeiten finanzieller Turbulenzen, indem sie Modellsimulationen wie die oben genannten durchführen. Das Ausführen solcher Szenarien ist eine mühsame Aufgabe, da viele Variablen in solche Modelle einfließen.

Die Zentralbank eines Landes bietet im Allgemeinen einen grundlegenden Rahmen für die Durchführung von Stresstests. Die drei Hauptbereiche, auf die sich Stresstests konzentrieren, sind das Kreditrisiko, das Marktrisiko und das Liquiditätsrisiko.

Warum sind Bankstresstests wichtig?

Bankstresstests wurden weltweit nach der globalen Finanzkrise 2008-2009 eingeführt. Globale Finanzkrise Die globale Finanzkrise 2008-2009 bezieht sich auf die massive Finanzkrise, mit der die Welt von 2008 bis 2009 konfrontiert war. Die Finanzkrise forderte ihren Tribut von Einzelpersonen und Institutionen auf der ganzen Welt, von denen Millionen Amerikaner tief betroffen sind. Finanzinstitute begannen zu sinken, viele wurden von größeren Unternehmen übernommen, und die US-Regierung war gezwungen, Rettungsaktionen anzubieten. Es enthüllte die Lücken und Schwächen in Bankensystemen weltweit. Die Krise hat große Banken in mehreren Ländern ausgelöscht und Finanzinstitute auf der ganzen Welt in finanzielle Not gebracht.

Nach 2008 erkannten die Aufsichtsbehörden weltweit, dass große Banken in jedem Land für das reibungslose Funktionieren dieser Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind. Die Institutionen wurden als „zu groß, um zu scheitern“ eingestuft, da sie das Potenzial hatten, bei einem Scheitern weitreichenden wirtschaftlichen Schaden zu verursachen.

Als Reaktion auf die Finanzkrise wurden 2008-2009 Bankstresstests eingeführt. Die internationalen Finanzbehörden forderten alle Banken einer bestimmten Größe auf, sich regelmäßigen Stresstests zu unterziehen und die Ergebnisse zu veröffentlichen. Banken, die Stresstests nicht bestanden hatten, mussten ihre Kapitalreserven aufbauen.

Ein wesentlicher Vorteil von Stresstests ist die Verbesserung des Risikomanagements . Bankstresstests fügen im Wesentlichen eine weitere Regulierungsebene hinzu, die Finanzinstitute dazu zwingt, die Rahmenbedingungen für das Risikomanagement und die internen Geschäftsrichtlinien zu verbessern. Sie verpflichtet die Banken, vor Entscheidungen über ungünstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen nachzudenken.

Da alle Banken ab einer bestimmten Größe regelmäßige Stresstests durchführen und die Ergebnisse veröffentlichen müssen, haben die Marktteilnehmer außerdem einen viel besseren Zugang zu Informationen über die Finanzlage der Großbanken. Dies erhöht die Transparenz im Bankensystem.

Arten von Stresstests

Die Art der Stresstests, die eine Bank durchführen muss, hängt von der Größe der Bank und den Vorschriften in dem Land ab, in dem sie tätig ist. Die beiden in den USA häufig verwendeten Stresstests für Banken sind der Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) und der Dodd-Frank Act-Stresstest (DFAST).

1. Umfassende Kapitalanalyse und -prüfung (CCAR)

Banken mit einem Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar müssen sich CCAR-Tests unterziehen. Finanzinstitute mit einem Vermögen von mehr als 250 Milliarden US-Dollar müssen sich umfassenderen CCAR-Tests unterziehen, die zusätzliche qualitative und quantitative Elemente als die reguläre CCAR enthalten können. Qualitative Elemente des Tests konzentrieren sich mehr auf interne Risikomanagement-Frameworks und -Richtlinien.

2. Dodd-Frank Act Stresstest (DFAST)

Der DFAST richtet sich an die größten Finanzinstitute (mit einem Vermögen von mehr als 250 Milliarden US-Dollar). Alle Banken, die in diese Kategorie fallen, müssen die DFAST-Anforderungen erfüllen und regelmäßig Testergebnisse an die Federal Reserve senden.

Zentralbanken anderer Länder folgen ähnlichen Rahmenbedingungen für Stresstests.

Zusätzliche Ressourcen

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  • Bankreserven Bankreserven Bankreserven sind die Mindestreserven, die Finanzinstitute zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihren Tresoren aufbewahren müssen. Die Mindestanforderungen an die Barreserve
  • Kreditrisiko Kreditrisiko Das Kreditrisiko ist das Verlustrisiko, das entstehen kann, wenn eine Partei die Bedingungen eines Finanzvertrags nicht einhält, hauptsächlich:
  • Stresstest - Finanzmodellierung Stresstest - Finanzmodellierung Ein Stresstest in einem Finanzmodell ist ein wertvoller Schritt, um sicherzustellen, dass das Modell keine Fehler enthält. Außerdem kann eine weitere Versicherungsebene hinzugefügt werden
  • Basler Abkommen Basler Abkommen Das Basler Abkommen bezieht sich auf eine Reihe von Vorschriften zur Bankenaufsicht, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) festgelegt wurden. Sie wurden überarbeitet

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