Ein gleitender Durchschnitt ist ein technischer Indikator, anhand dessen Marktanalysten und Anleger die Richtung eines Trends bestimmen können. Es fasst die Datenpunkte einer finanziellen Sicherheit über einen bestimmten Zeitraum zusammen und dividiert die Summe durch die Anzahl der Datenpunkte, um einen Durchschnitt zu erhalten. Es wird als „gleitender“ Durchschnitt bezeichnet, da es basierend auf den neuesten Preisdaten kontinuierlich neu berechnet wird.
Analysten verwenden den gleitenden Durchschnitt, um Unterstützung und Widerstand zu untersuchen, indem sie die Preisbewegungen eines Vermögenswerts bewerten. Ein gleitender Durchschnitt spiegelt die vorherige Preisbewegung / Bewegung eines Wertpapiers wider. Analysten oder Investoren verwenden dann die Informationen, um die mögliche Richtung des Vermögenspreises zu bestimmen. Es ist als Verzögerungsindikator bekannt. Erweiterte technische Analyse Bei der erweiterten technischen Analyse werden normalerweise entweder mehrere technische Indikatoren oder ein ziemlich ausgefeilter (dh komplexer) Indikator verwendet. "Anspruchsvoll", weil es die Preisbewegung des zugrunde liegenden Vermögenswerts verfolgt, um ein Signal zu erzeugen oder die Richtung eines bestimmten Trends anzuzeigen.
Zusammenfassung
- Ein gleitender Durchschnitt ist ein technischer Indikator, anhand dessen Anleger und Händler die Trendrichtung von Wertpapieren bestimmen.
- Sie wird berechnet, indem alle Datenpunkte während eines bestimmten Zeitraums addiert und die Summe durch die Anzahl der Zeiträume dividiert werden.
- Gleitende Durchschnitte helfen technischen Händlern, Handelssignale zu generieren.
Arten von gleitenden Durchschnitten
Das Folgende sind die zwei Grundformen der gleitenden Durchschnitte:
1. Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA)
Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist ein einfacher technischer Indikator, der erhalten wird, indem die letzten Datenpunkte in einem bestimmten Satz summiert und die Summe durch die Anzahl der Zeiträume dividiert werden. Trader Sechs wesentliche Fähigkeiten von Master-Tradern Fast jeder kann Trader werden, aber einer der Master-Trader zu sein, erfordert mehr als Investitionskapital und einen dreiteiligen Anzug. Denken Sie daran: Es gibt ein Meer von Personen, die sich den Reihen der Meister anschließen und die Art von Geld nach Hause bringen möchten, die zu diesem Titel gehört. Verwenden Sie den SMA-Indikator, um Signale zu generieren, wann ein Markt betreten oder verlassen werden soll. Eine SMA ist rückwärtsgerichtet, da sie sich auf die vergangenen Preisdaten für einen bestimmten Zeitraum stützt. Es kann für verschiedene Arten von Preisen berechnet werden, dh hoch, niedrig, offen und geschlossen.
Auf den Finanzmärkten verwenden Analysten und Investoren den SMA-Indikator, um Kauf- und Verkaufssignale für Wertpapiere zu bestimmen. Die SMA hilft dabei, Unterstützungs- und Widerstandspreise zu identifizieren, um Signale zu erhalten, wo ein Handel betreten oder verlassen werden soll.
Bei der Erstellung des SMA müssen Händler diesen Durchschnitt zuerst berechnen, indem sie die Preise über einen bestimmten Zeitraum addieren und die Summe durch die Gesamtzahl der Perioden dividieren. Die Informationen werden dann in einem Diagramm dargestellt.
Die Formel für den einfachen gleitenden Durchschnitt lautet wie folgt:
SMA = (A 1 + A 2 + ……… .A n ) / n
Wo:
- A ist der Durchschnitt in Periode n
- n ist die Anzahl der Perioden
Beispiel eines einfachen gleitenden Durchschnitts
John, ein Aktienhändler, möchte den einfachen gleitenden Durchschnitt für Stock ABC berechnen, indem er die Schlusskurse der Aktie für die letzten fünf Tage betrachtet. Die Schlusskurse für Stock ABC für die letzten fünf Tage lauten wie folgt: 23 USD, 23,40 USD, 23,20 USD, 24 USD und 25,50 USD. Die SMA wird dann wie folgt berechnet:
SMA = (23 USD + 23,40 USD + 23,20 USD + 24 USD + 25,50 USD) / 5
SMA = 23,82 USD
2. Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)
Die andere Art des gleitenden Durchschnitts ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA), der den neuesten Preispunkten mehr Gewicht verleiht, um besser auf aktuelle Datenpunkte reagieren zu können. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt reagiert tendenziell stärker auf die jüngsten Preisänderungen als der einfache gleitende Durchschnitt, bei dem alle Preisänderungen im angegebenen Zeitraum gleich gewichtet werden.
Bei der Berechnung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts werden die folgenden drei Schritte verwendet:
1. Berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt für den Zeitraum
Die EMA muss irgendwo beginnen, und der einfache gleitende Durchschnitt wird als EMA der Vorperiode verwendet. Dies ergibt sich aus der Summe der Schlusskurse des Wertpapiers für den betreffenden Zeitraum und der Division der Summe durch die Anzahl der Zeiträume.
2. Berechnen Sie den Multiplikator zur Gewichtung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts
Die Formel zur Berechnung des Multiplikators lautet wie folgt:
Multiplikator = [2 / (Ausgewählter Zeitraum + 1)]
Wenn beispielsweise der fragliche Zeitraum 10 beträgt, wird der Multiplikator wie folgt berechnet:
Multiplikator = [2 / (10 + 1)] = 0,1818
3. Der letzte Schritt ist die Berechnung des aktuellen exponentiellen gleitenden Durchschnitts
Der letzte Schritt berechnet die aktuelle EMA, indem der Zeitraum von der anfänglichen EMA bis zum letzten Zeitraum unter Verwendung des Preises, des Multiplikators und des EMA-Werts der vorherigen Periode berechnet wird. Es wird nach folgender Formel berechnet:
Aktuelle EMA = [Schlusskurs - EMA (vorheriger Zeitraum)] x Multiplikator + EMA (vorheriger Zeitraum)
Die Gewichtung der jüngsten Preisdaten ist für eine längerfristige EMA höher als für eine kürzere EMA. Ein Multiplikator von 18,18% wird auf die jüngsten Preispunkte einer EMA mit 10 Perioden angewendet, während ein Multiplikator von 9,52% auf die jüngsten Preispunkte einer EMA mit 20 Perioden angewendet wird.
Exponentieller gleitender Durchschnitt im Vergleich zum einfachen gleitenden Durchschnitt
Der Hauptunterschied zwischen den beiden technischen Indikatoren ist die Empfindlichkeit. Was ist eine Empfindlichkeitsanalyse? Die Sensitivitätsanalyse ist ein Werkzeug, das in der Finanzmodellierung verwendet wird, um zu analysieren, wie sich die unterschiedlichen Werte für eine Reihe unabhängiger Variablen auf eine abhängige Variable auswirken, die sie auf Preisänderungen setzen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt zeigt tendenziell eine größere Empfindlichkeit gegenüber den jüngsten Preisänderungen. Dadurch reagiert die EMA besser auf die neuesten Preisänderungen.
Die Formel zur Berechnung der EMA ist in der Regel kompliziert, aber die meisten Charting-Tools erleichtern es den Händlern, einer EMA zu folgen. Im Gegensatz dazu wendet die SMA alle Beobachtungen im Datensatz gleich an. Es ist leicht zu berechnen, wenn man das arithmetische Mittel der Preise während des fraglichen Zeitraums nimmt.
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