Was ist finanzielle Risikomodellierung?

Bei der Modellierung des Finanzrisikos wird ermittelt, wie viel Risiko (gemessen am Volatilitäts-VIX). Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) hat den VIX (CBOE Volatility Index) erstellt, um die erwartete 30-Tage-Volatilität des US-Aktienmarkts zu messen. Angstindex ". Der VIX basiert auf den Preisen von Optionen auf den S & P 500 Index) ist in einem bestimmten Geschäft, einer bestimmten Investition oder einer Reihe von Cashflows vorhanden. Der Prozess umfasst auch die Bewertung der unabhängigen Variablen. Unabhängige Variable Eine unabhängige Variable ist eine Eingabe, Annahme oder ein Treiber, der geändert wird, um die Auswirkungen auf eine abhängige Variable (das Ergebnis) zu bewerten. den größten Einfluss auf abhängige Variablen in einem Modell haben.Finanzanalysten werden versuchen, das Risiko zu modellieren. Systemisches Risiko Das systemische Risiko kann als das Risiko definiert werden, das mit dem Zusammenbruch oder dem Scheitern eines Unternehmens, einer Branche, eines Finanzinstituts oder einer gesamten Volkswirtschaft verbunden ist. Es besteht das Risiko eines schwerwiegenden Ausfalls eines Finanzsystems, wobei eine Krise auftritt, wenn Kapitalgeber das Vertrauen in die Kapitalnutzer verlieren, um die Attraktivität verschiedener Investitionsmöglichkeiten zu vergleichen.

Modellierung des finanziellen Risikos

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