Was ist Marktexposure?

Das Marktengagement bezieht sich auf die absolute Höhe der Mittel oder den Prozentsatz eines Portfolios, das in ein bestimmtes Wertpapier investiert ist, oder auf ein Bündel von Wertpapieren, die Teil derselben Branche oder desselben Marktsektors sind. Sie wird normalerweise in Form eines Prozentsatzes der gesamten von einem Portfolio gehaltenen Wertpapiere ausgedrückt. Es ist eine Darstellung des Geldbetrags, den ein Anleger aufgrund der mit einer bestimmten Anlage verbundenen Risiken verlieren kann.

Marktexposure

Je höher das Marktengagement ist, desto höher ist das Risiko, das mit dem spezifischen Wertpapier, der Branche, dem Sektor oder dem Anlagebereich verbunden ist. Das Risiko bestimmt, wie die Vermögenswerte in ein bestimmtes Anlageportfolio aufgeteilt werden. Durch eine solche Trennung der Anlageklassen können Anleger das Risiko mindern.

Zusammenfassung

  • Das Marktengagement bezieht sich auf die absolute Höhe der Mittel oder den Prozentsatz eines Portfolios, das in ein bestimmtes Wertpapier investiert ist, oder auf ein Bündel von Wertpapieren, die Teil derselben Branche oder desselben Marktsektors sind.
  • Sie wird als Prozentsatz der gesamten Portfoliobestände eines Anlegers ausgedrückt.
  • Das Marktengagement unterscheidet sich vom finanziellen Engagement und dem Markengeldrisiko.

Andere Arten von Risiken in Märkten

Das Marktengagement unterscheidet sich vom finanziellen Engagement, bei dem der Geldbetrag bewertet wird, der aufgrund der mit einem bestimmten Wertpapier verbundenen Risiken verloren gehen kann. Auf dem Devisenmarkt bezieht sich die Markenwährung auf das Risiko von Währungsschwankungen.

Beispielsweise schwanken Währungen wie der Dollar und der Euro stark. Wenn also ein Investor mit Sitz in Griechenland an der US-Börse New York Stock Exchange (NYSE) investiert, ist die New York Stock Exchange (NYSE) die größte Wertpapierbörse der Welt und beherbergt 82% des S & P 500 as sowie 70 der größten Unternehmen der Welt. Es ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine Plattform für Kauf und Verkauf bietet, und der Dollar schwächt sich im Gegensatz zum Euro ab, sie können Geld verlieren.

Marktexposure nach Anlagetyp

Ein Portfolio ist eine Mischung aus mehreren Wertpapieren. Stellen Sie sich eine Situation vor, in der ein Portfolio zu 60% aus Anleihen besteht. Anleihen Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen und Regierungen zur Kapitalbeschaffung ausgegeben werden. Der Anleiheemittent leiht sich Kapital vom Anleihegläubiger aus und leistet für einen bestimmten Zeitraum feste Zahlungen zu einem festen (oder variablen) Zinssatz. , 25% Aktien und 15% Derivate wie Optionen. Das Marktengagement an der Börse beträgt somit 40%, da sowohl Aktien als auch Derivate Börsenrisiken unterliegen. Da das Risiko für Staatsanleihen jedoch 60% beträgt, wird dieser bestimmte Anleger bei Anleihen mehr verlieren als bei Aktien.

Marktexposure nach Regionen

Wenn ein Investor seine Beteiligung nach Regionen untersucht, schließt dies die Trennung inländischer Investitionen von denen auf ausländischen Märkten ein. Sie können ihre Investitionen nach Regionen weiter in ausländische Märkte aufteilen.

Beispielsweise kann ein Portfolio 30% inländische und 70% ausländische Investitionen umfassen, von denen 50% auf asiatischen Märkten und die andere Hälfte auf europäischen Märkten getätigt werden können. Das Gesamtengagement in der Eurozone Eurozone Alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Landeswährung eingeführt haben, bilden eine geografische und wirtschaftliche Region, die als Eurozone bezeichnet wird. Die Eurozone bildet eine der größten Wirtschaftsregionen der Welt. Neunzehn der 28 Länder in Europa, die den Euro verwenden, werden 35% des Portfolios ausmachen.

Marktexposure nach Branchen

Unter bestimmten Marktbedingungen können verschiedene Branchen unterschiedliche Leistungen erbringen und reagieren. Stellen Sie sich eine Situation vor, in der 60% der Investitionen aus Aktien von Unternehmen bestehen, die langlebige Gebrauchsgüter herstellen, während der Rest aus der Luxusgüterindustrie stammt. Die schnelllebigen Konsumgüter (FMCG) Die schnelllebigen Konsumgüter (FMCG) Die schnelllebigen Konsumgüter (FMCG), auch Konsumgüter (CPG) genannt, beziehen sich auf Produkte, die sehr gefragt, schnell und erschwinglich sind Die Industrie übt mehr Einfluss auf die Rendite des Portfolios aus als die Luxusgüterindustrie.

Risikomanagement

Es ist wichtig, das Gesamtrisiko eines bestimmten Portfolios bei der Bestimmung der Asset Allocation zu berücksichtigen. Dies liegt daran, dass ein Fokus auf das Risiko die Rendite erheblich steigern oder Verluste minimieren kann.

Das Marktengagement muss gemäß den langfristigen Anlagezielen des Portfolioinhabers klassifiziert werden. Beispielsweise möchte eine risikoaverse Person möglicherweise das Risiko minimieren und erstellt ein vielfältiges Portfolio, das sowohl Anleihen hält als auch Unternehmensaktien umfasst. Es ist weniger riskant als ein Portfolio, das ausschließlich aus Börsenwerten besteht. Letzteres kann dem Anleger jedoch eine höhere Rendite bringen.

Branchenexperten empfehlen normalerweise, dass Portfolios eine breite Palette von Vermögenswerten enthalten müssen, um eine Überbelichtung mit einem Sektor oder einer Klasse von Vermögenswerten zu vermeiden. Zum Beispiel setzt das Halten von Aktien eines Unternehmens in der Hotellerie den Anleger nicht nur Schwankungen an der Börse aus. Sie sind auch den in der Branche vorherrschenden Bedingungen ausgesetzt.

Wenn der Investor aufgrund eines Krieges im Nahen Osten ein hohes Marktengagement in der Ölindustrie vermeiden wollte, wird er die Beteiligungen verkaufen.

Zusätzliche Ressourcen

Finance ist der offizielle Anbieter der globalen CBCA-Zertifizierung (Certified Banking & Credit Analyst). Die CBCA-Akkreditierung (Certified Banking & Credit Analyst) ist ein globaler Standard für Kreditanalysten, der Finanzen, Rechnungswesen, Kreditanalyse und Cashflow-Analyse umfasst , Covenant-Modellierung, Kreditrückzahlungen und mehr. Zertifizierungsprogramm, das jedem helfen soll, ein erstklassiger Finanzanalyst zu werden. Um Ihre Karriere weiter voranzutreiben, sind die folgenden zusätzlichen Ressourcen hilfreich:

  • Asset Allocation Asset Allocation Die Asset Allocation bezieht sich auf eine Strategie, bei der Einzelpersonen ihr Anlageportfolio auf verschiedene Kategorien aufteilen, um die Investition zu minimieren
  • Portfolioumschlagsquote Portfolioumschlagsquote Die Portfolioumschlagsquote ist die Rate, mit der Vermögenswerte eines Fonds von den Portfoliomanagern gekauft und verkauft werden. Mit anderen Worten, der Portfolioumschlag
  • Diversifikation Diversifikation Diversifikation ist eine Technik zur Allokation von Portfolioressourcen oder Kapital für eine Vielzahl von Anlagen. Ziel der Diversifikation ist es, Verluste zu minimieren
  • Anlageportfolio Anlageportfolio Ein Anlageportfolio ist eine Reihe von finanziellen Vermögenswerten eines Anlegers, zu denen Anleihen, Aktien, Währungen, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Rohstoffe gehören können. Darüber hinaus bezieht es sich auf eine Gruppe von Anlagen, die ein Anleger verwendet, um einen Gewinn zu erzielen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Kapital oder Vermögenswerte erhalten bleiben.

Empfohlen

Was sind verbriefte Schuldtitel?
Was ist unerwünschte Auswahl?
Was ist der Shareholder Value?