Was ist die COVARIANCE.S-Funktion?

Die COVARIANCE.S-Funktion ist unter Statistische Funktionen von Excel kategorisiert. Funktionen Liste der wichtigsten Excel-Funktionen für Finanzanalysten. Dieser Spickzettel enthält Hunderte von Funktionen, die für Excel-Analysten von entscheidender Bedeutung sind. Es berechnet die Stichproben-Kovarianz für zwei von einem Benutzer bereitgestellte Wertesätze.

Als Finanzmodellierungsanalyst FMVA®-Zertifizierung Schließen Sie sich mehr als 350.600 Studenten an, die für Unternehmen wie Amazon, JP Morgan und Ferrari arbeiten. Die Funktion COVARIANCE.S ist sehr nützlich, wenn Sie herausfinden möchten, inwieweit sich zwei Assets gleichzeitig bewegen - zum Beispiel , wenn wir die Beziehung zwischen der Bewegung von Bitcoin Bitcoin finden wollen Bitcoin ist der Vorläufer des Kryptowährungsmarktes. Bitcoin arbeitet mit Blockchain-Technologie und wird den Devisenmarkt stören. Erfunden 2008 gegenüber Ethereum Ethereum Ethereum ist eine der wachsenden Kryptowährungen, die sich gegen Bitcoin behaupten. Mit dem Aufstieg von Bitcoin (BTC) wurde der Kryptowährungsmarkt validiert. . Wenn wir eine positive Kovarianz erhalten, bedeutet dies, dass sie sich zusammen bewegen. Eine negative Kovarianz bedeutet, dass sie dazu neigen, sich in entgegengesetzte Richtungen zu bewegen.

Die Funktion ist sehr nützlich, wenn unser Investitionskapital begrenzt ist und wir risikoavers sind. Ein Beispiel ist, wenn wir drei Aktien in die engere Wahl gezogen haben, es uns aber nur leisten können, in zwei davon zu investieren. Die Kovarianz zwischen den drei Aktien ist wie folgt:

• Lager M und Lager N = –100
• Lager M und Lager P = 100
• Lager N und Lager P = 0

Wenn wir uns nur die Renditen ansehen, wählen wir die Aktien M und P, da sie die höchsten potenziellen Renditen aufweisen. Sie weisen aber auch den höchsten potenziellen Verlust auf. Wenn wir risikoavers sind, würden wir die Aktien M und N wählen, um die Höhe des Risikos zu diversifizieren, da sie eine negative Kovarianz aufweisen. Daher sollte ein Kursrückgang in einer dieser Aktien durch Gewinne in der anderen Aktie gemildert werden.

Covarience-Formel

= COVARIANCE.S (Array1, Array2)

Die Funktion verwendet die folgenden Argumente:

1. Array1 (erforderliches Argument) - Dies ist das erste Array numerischer Werte.
2. Array2 (erforderliches Argument) - Dies ist das zweite Array numerischer Werte.

Die Argumente können entweder Zahlen oder Namen, Arrays oder Referenzen sein, die Zahlen enthalten.

Wie verwende ich die COVARIANCE.S-Funktion in Excel?

Die COVARIANCE-Funktion wurde in Excel 2010 eingeführt und ist in allen nachfolgenden Excel-Versionen verfügbar. Schauen wir uns ein Beispiel an, um die Verwendung dieser Funktion zu verstehen:

Kovarianzbeispiel

Angenommen, wir erhalten Daten über die wöchentlichen Renditen von Aktie A und den Prozentsatz der Änderung des Marktindex (NASDAQ):

Verwenden wir die Funktion, um zu verstehen, ob zwischen den Aktienrenditen und den NASDAQ-Renditen eine Kovarianz besteht.

Wir erhalten das Ergebnis unten:

Das Ergebnis zeigt, dass eine positive Korrelation zwischen den beiden besteht.

Einige Anmerkungen zur COVARIANCE.S-Funktion

1. # N / A Fehler - Dies tritt auf, wenn die angegebenen Arrays, dh Array 1 und Array 2, unterschiedlich lang sind.
2. #WERT! Fehler - Tritt auf, wenn eines der angegebenen Arrays leer ist.
3. # DIV / 0! Fehler - Tritt auf, wenn eines der Arrays, dh entweder Array 1 oder Array 2, leer ist oder nur einen Datenpunkt enthält.
4. Wenn ein Array oder Referenzargument Text, logische Werte oder leere Zellen enthält, werden die Werte ignoriert. Zellen mit dem Wert Null sind jedoch enthalten.

Klicken Sie hier, um die Excel-Beispieldatei herunterzuladen

Zusätzliche Ressourcen

Vielen Dank, dass Sie den Leitfaden von Finance zur Excel COVARIANCE.S-Funktion gelesen haben. Indem Sie sich die Zeit nehmen, diese Funktionen zu erlernen und zu beherrschen, beschleunigen Sie Ihre Finanzanalyse erheblich. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden zusätzlichen Finanzressourcen:

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