Dieser Black-Scholes-Rechner verwendet die Black-Scholes-Optionspreismethode. Optionspreismodelle Optionspreismodelle sind mathematische Modelle, die bestimmte Variablen zur Berechnung des theoretischen Werts einer Option verwenden. Der theoretische Wert von a, um Ihnen bei der Berechnung des beizulegenden Zeitwerts einer Call-Option zu helfen. Eine Call-Option, die üblicherweise als "Call" bezeichnet wird, ist eine Form eines Derivatkontrakts, der dem Käufer der Call-Option das Recht, aber nicht die Verpflichtung einräumt , eine Aktie oder ein anderes Finanzinstrument zu einem bestimmten Preis - dem Ausübungspreis der Option - innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen. oder Put-Option Put-Option Eine Put-Option ist ein Optionsvertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis (auch als Ausübungspreis bezeichnet) vor oder zu einem festgelegten Ablaufdatum zu verkaufen.Dies ist einer der beiden Haupttypen von Optionen, der andere Typ ist eine Anrufoption. .
Hier ist eine kurze Vorschau des Black Scholes-Rechners von Finance.
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Optionspreise
Der Black Scholes-Rechner von Finance verwendet die Black-Scholes-Optionspreismethode. Andere Optionspreismethoden umfassen das binomiale Optionspreismodell und die Monte-Carlo-Simulation Die Monte-Carlo-Simulation Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Modellierung der Wahrscheinlichkeit unterschiedlicher Ergebnisse in einem Problem, das aufgrund der Interferenz eines Zufalls nicht einfach gelöst werden kann Variable. .
Die Black-Scholes-Optionspreismethode konzentriert sich ausschließlich auf europäische Aktienoptionen. Europäische Optionen, die nur am Ablaufdatum der Option ausgeübt werden können. Amerikanische Optionen, die frühzeitig ausgeübt werden können, können nicht mit der Black-Scholes-Optionspreismethode bewertet werden.
Mit dieser Methode trifft der Black Scholes-Rechner einige Annahmen, an die Sie sich erinnern müssen:
- Die Aktie zahlt keine Dividenden Aktiendividende Eine Aktiendividende, eine Methode, mit der Unternehmen Vermögen an die Aktionäre ausschütten, ist eine Dividendenzahlung in Form von Aktien und nicht in bar. Aktiendividenden werden hauptsächlich anstelle von Bardividenden ausgegeben, wenn das Unternehmen nur noch wenig liquide Mittel zur Verfügung hat.
- Kontinuierlich zusammengesetzte Renditen Kontinuierlich zusammengesetzte Rendite Kontinuierlich zusammengesetzte Rendite ist das, was passiert, wenn die auf eine Investition erzielten Zinsen berechnet und für eine unendliche Anzahl von Zeiträumen wieder auf das Konto reinvestiert werden. Die Zinsen werden auf den Kapitalbetrag berechnet und die über die angegebenen Zeiträume aufgelaufenen Zinsen sind zeitlich unabhängig und normalverteilt. Normalverteilung Die Normalverteilung wird auch als Gaußsche oder Gaußsche Verteilung bezeichnet. Diese Art der Verbreitung ist in den Natur- und Sozialwissenschaften weit verbreitet. Das
- Die Volatilität Volatilität Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsrate des Wertpapierpreises im Zeitverlauf. Es gibt das Risiko an, das mit den Preisänderungen eines Wertpapiers verbunden ist. Anleger und Händler berechnen die Volatilität eines Wertpapiers, um zu beurteilen, ob die Preisschwankungen bei kontinuierlich zusammengesetzten Renditen in der Vergangenheit konstant und gegeben sind
- Risikofreier Zinssatz Risikofreier Zinssatz Der risikofreie Zinssatz ist der Zinssatz, den ein Anleger für eine Anlage ohne Risiko erwarten kann. In der Praxis wird der risikofreie Zinssatz üblicherweise als gleich den Zinsen angesehen, die auf eine dreimonatige Staatskasse gezahlt werden. Dies ist im Allgemeinen die sicherste Investition, die ein Anleger tätigen kann. ist konstant und gegeben
- Transaktionskosten oder Steuern sind 0
- Leerverkäufe sind kostenlos möglich
- Die Kreditaufnahme erfolgt zum risikofreien Zinssatz
Die wichtigsten Variablen, die im Black Scholes-Rechner berechnet und verwendet werden, sind:
- Aktienkurs Aktienkurs Der Begriff Aktienkurs bezieht sich auf den aktuellen Preis, zu dem eine Aktie am Markt gehandelt wird. Jedes börsennotierte Unternehmen, wenn seine Aktien (S) sind: der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts oder der zugrunde liegenden Aktie
- Ausübungspreis Ausübungspreis Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem der Inhaber der Option die Option zum Kauf oder Verkauf eines zugrunde liegenden Wertpapiers ausüben kann, je nachdem, ob er eine Call-Option oder eine Put-Option hält. Eine Option ist ein Vertrag mit dem Recht, den Vertrag zu einem bestimmten Preis auszuüben, der als Ausübungspreis bezeichnet wird. (K): der Ausübungspreis der Option
- Restlaufzeit (t): Die Zeit in Jahren bis zum Ausübungs- / Fälligkeitsdatum der Option
- Risikofreier Zinssatz (r): Der risikofreie Zinssatz
- Volatilität (σ): Das Maß dafür, wie stark sich die Preise des Basiswerts im Laufe der Zeit bewegen werden. Dieser Rechner verwendet die annualisierte Volatilität
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